거래량 프로파일과 TPO: 프로파일 계산 과정 검증

검증 가능한 자체 예제로 POC 동률, 가치 영역의 실제 포함 비율, 세션 통합, TPO 개수와 가격 격자의 영향을 재계산합니다.

과정 목차

1. 1

   거래량이 같은 두 봉우리를 유일한 최댓값으로 오해하지 않기

   최대 거래량을 가진 가격들의 집합과 표시할 POC를 고르는 규칙을 구분하고, 새로운 바깥쪽 행이 동률 판정에 미치는 영향을 확인합니다.

   7 분

   핵심 요약: 여러 가격 행이 최대 거래량을 공유하면 데이터에는 유일한 POC가 없으며, 화면에 표시되는 POC는 동률 처리 규칙에서 나옵니다. 예시에서는 99와 101에 각각 9단위가 있습니다. 중간점에 가장 가까운 가격을 고르고 거리가 같으면 낮은 가격을 고르는 규칙은 99를, 높은 가격을 우선하는 규칙은 101을 선택합니다.

2. 2

   정확히 70%라고 가정하지 말고 가치 영역의 실제 포함 비율 계산하기

   가격 행 전체를 추가하는 과정을 추적하고, 목표를 넘기 전과 후에 멈추는 규칙이 포함 비율과 VAL·VAH를 어떻게 바꾸는지 계산합니다.

   8 분

   핵심 요약: 가치 영역은 최대 거래량 행에서 시작해 인접 행 중 거래량이 더 큰 쪽을 정지 규칙이 멈출 때까지 더합니다. 가격 행을 쪼개지 않고 포함하므로 실제 포함 비율이 목표와 같을 필요는 없습니다. 70% 목표는 60%(VAL 100, VAH 101) 또는 82%(VAL 99, VAH 101)에서 멈출 수 있습니다.

3. 3

   POC를 평균내지 않고 세션 히스토그램 통합하기

   가격별로 정렬한 행에서 통합 프로파일을 만들고, POC가 그대로여도 세션 경계 체결의 중복 집계를 찾아냅니다.

   8 분

   핵심 요약: 통합 거래량 프로파일은 세션별 가격 행을 맞춘 뒤 거래량을 합해 만들고, POC는 그다음에 찾습니다. 세션 POC를 평균내면 거래량으로 가중하더라도 일반적으로 통합 POC를 찾지 못합니다. 통합 VWAP은 세션별 가격 곱하기 수량의 합과 총수량을 각각 더한 뒤 나눕니다.

4. 4

   같은 원장에서 TPO와 거래량 프로파일 만들기

   체결이 있는 가격·시간 블록 셀의 수와 거래 수량을 따로 계산하고, 데이터 오류 없이도 두 POC가 달라질 수 있는 이유를 설명합니다.

   7 분

   핵심 요약: TPO 프로파일은 각 가격에서 체결이 있었던 시간 블록 수를 세고, 거래량 프로파일은 그 가격에서 체결된 수량을 더합니다. 같은 원장에서 TPO 최댓값은 99(3개), 거래량 최댓값은 101(12단위)일 수 있으며 어느 프로파일도 틀린 것이 아닙니다.

5. 5

   체결은 그대로 두고 프로파일의 가격 격자 바꾸기

   고정 원장을 다른 구간 폭과 원점으로 재계산하고, 구간 중간점 VWAP 근삿값과 실제 체결 VWAP의 차이를 수치로 확인합니다.

   8 분

   핵심 요약: 거래량 프로파일의 행 크기(구간 폭)와 격자 원점을 바꾸면 총거래량은 그대로여도 최대 구간이 움직일 수 있습니다. 예시에서는 바뀌지 않은 21단위의 최대 구간이 [102,103), [100,102) 또는 [101,103)이 되지만 실제 체결 VWAP은 2,129 ÷ 21 ≈ 101.380952로 같습니다.

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1. 거래량이 같은 두 봉우리를 유일한 최댓값으로 오해하지 않기
2. 정확히 70%라고 가정하지 말고 가치 영역의 실제 포함 비율 계산하기
3. POC를 평균내지 않고 세션 히스토그램 통합하기
4. 같은 원장에서 TPO와 거래량 프로파일 만들기
5. 체결은 그대로 두고 프로파일의 가격 격자 바꾸기

교육 자료입니다. 예제는 전략의 수익성을 입증하지 않습니다. 비용, 가격 급변, 청산으로 계획한 손절 범위를 넘는 손실이 발생할 수 있습니다.