경매 프로파일의 계산 과정을 검증하기

검증 가능한 자체 예제로 POC 동률, 가치 영역의 실제 포함 비율, 세션 통합, TPO 개수와 가격 격자의 영향을 재계산합니다.

과정 목차

1. 1

   거래량이 같은 두 봉우리를 유일한 최댓값으로 오해하지 않기

   최대 거래량을 가진 가격들의 집합과 표시할 POC를 고르는 규칙을 구분하고, 새로운 바깥쪽 행이 동률 판정에 미치는 영향을 확인합니다.

   7 분
2. 2

   정확히 70%라고 가정하지 말고 가치 영역의 실제 포함 비율 계산하기

   가격 행 전체를 추가하는 과정을 추적하고, 목표를 넘기 전과 후에 멈추는 규칙이 포함 비율과 VAL·VAH를 어떻게 바꾸는지 계산합니다.

   8 분
3. 3

   POC를 평균내지 않고 세션 히스토그램 통합하기

   가격별로 정렬한 행에서 통합 프로파일을 만들고, POC가 그대로여도 세션 경계 체결의 중복 집계를 찾아냅니다.

   8 분
4. 4

   같은 원장에서 TPO와 거래량 프로파일 만들기

   체결이 있는 가격·시간 블록 셀의 수와 거래 수량을 따로 계산하고, 데이터 오류 없이도 두 POC가 달라질 수 있는 이유를 설명합니다.

   7 분
5. 5

   체결은 그대로 두고 프로파일의 가격 격자 바꾸기

   고정 원장을 다른 구간 폭과 원점으로 재계산하고, 구간 중간점 VWAP 근삿값과 실제 체결 VWAP의 차이를 수치로 확인합니다.

   8 분

도표 크게 보기

1. 거래량이 같은 두 봉우리를 유일한 최댓값으로 오해하지 않기
2. 정확히 70%라고 가정하지 말고 가치 영역의 실제 포함 비율 계산하기
3. POC를 평균내지 않고 세션 히스토그램 통합하기
4. 같은 원장에서 TPO와 거래량 프로파일 만들기
5. 체결은 그대로 두고 프로파일의 가격 격자 바꾸기

교육 자료입니다. 예제는 전략의 수익성을 입증하지 않습니다. 비용, 가격 급변, 청산으로 계획한 손절 범위를 넘는 손실이 발생할 수 있습니다.