POC를 평균내지 않고 세션 히스토그램 통합하기

세션 소속을 모호하지 않게 정하기

2026-09-22의 가상 UTC 구간을 사용합니다. 앞 구간은 [09:00, 10:00), 뒤 구간은 [10:00, 11:00)입니다. 대괄호는 시작 시각을 포함하고 닫는 소괄호는 종료 시각을 제외합니다. 정확히 10:00인 체결은 뒤 구간에만 속합니다. 이는 연구용 정의이지 거래소 일정이나 최적 세션 시작점에 관한 주장이 아닙니다.

표는 행마다 한 건의 체결이 있는 완전한 가상 체결 원장입니다. 실제 재구성에는 안정적인 체결 ID, 일관된 수량 단위, 정해진 거래소·상품 범위와 수정 또는 지연 도착 기록의 처리 규칙도 필요합니다. 기록 누락은 활동이 없었다는 증거가 아닙니다. 수준을 비교하기 전에 포함 대상을 확정하세요.

통합에 필요한 정보를 보존하기

통합 거래량 프로파일은 같은 가격이나 호환되는 구간을 맞춘 뒤 거래량을 합해 만듭니다. 최댓값은 통합 후에 계산합니다. 세션의 최댓값만으로는 나머지 행을 보존할 수 없으므로 세션 POC를 거래량으로 가중 평균하더라도 일반적으로 통합 POC를 복원할 수 없습니다.

VWAP은 분자와 분모를 각각 더할 수 있으므로 다릅니다. 세션별 실제 가격 곱하기 수량의 합과 총수량을 남겨 두고 각각 더한 뒤 나누세요. 이 가중 평균의 성질을 최대 위치를 평균내는 규칙과 혼동하지 마세요. 가격 격자가 호환되지 않는다면 통합 전에 원자료를 다시 구성하거나 명시된 근사 방법을 사용해야 합니다.

집계한 뒤 통합 최댓값 계산하기

앞 구간은 10단위이며 POC는 98이고, 뒤 구간은 13단위이며 POC는 100입니다. 행을 통합하면 가격 98에 8단위, 100에 9단위, 102에 6단위가 됩니다. 총수량은 23이고 통합 POC는 100입니다. 세션 POC의 단순 평균인 99는 이 최댓값이 아닙니다.

세션 POC를 거래량으로 가중하면 2,280 ÷ 23 ≈ 99.130435가 되며 이것도 통합 최댓값이 아닙니다. 실제 가격 곱하기 수량의 합은 앞 구간에서 984, 뒤 구간에서 1,312입니다. 합계 2,296을 23으로 나누면 통합 VWAP은 약 99.826087 USD/단위입니다. 이 결과는 세션 POC가 아니라 실제 체결 가격의 가중합을 사용합니다.

POC가 그대로여도 표본은 틀릴 수 있습니다

경계 체결을 두 번 세면 프로파일과 VWAP이 틀려도 최댓값의 가격은 그대로일 수 있습니다. 강조된 선만 비교하는 대사는 충분하지 않습니다. 원본 원장과 총거래량, 가중합 및 각 체결이 한 번만 포함되었는지를 대조하세요.