Kiểm tra cách xây dựng hồ sơ đấu giá · 3 / 5
Gộp histogram của các phiên mà không lấy trung bình POC
POC của một phiên không lưu giữ phần lớn phân phối đã tạo ra nó. Hai giá trị POC không đủ để dựng lại hồ sơ tổng hợp. Hãy giữ các hàng giá bên dưới và kiểm tra giao dịch nào thuộc cửa sổ nào.
Athenum8 phútCập nhật:
Xác định rõ giao dịch thuộc phiên nào
Dùng các cửa sổ UTC giả định vào 2026-09-22: Sớm là [09:00, 10:00), Muộn là [10:00, 11:00). Ngoặc vuông lấy cả điểm đầu; ngoặc tròn cuối loại điểm kết thúc. Giao dịch đúng 10:00 chỉ thuộc Muộn. Đây là định nghĩa của nghiên cứu, không phải lịch giao dịch của sàn hay khẳng định về thời điểm bắt đầu phiên tối ưu.
Bảng là sổ giao dịch giả định đầy đủ, mỗi hàng chứa một giao dịch. Dựng lại dữ liệu thực còn cần mã giao dịch ổn định, đơn vị khối lượng nhất quán, phạm vi sàn và công cụ rõ ràng, cùng quy tắc xử lý chỉnh sửa hoặc dữ liệu đến muộn. Thiếu bản ghi không chứng minh không có hoạt động. Chốt tập giao dịch trước khi so sánh các mức.
Giữ đủ thông tin để gộp dữ liệu
Để tạo hồ sơ khối lượng tổng hợp, căn các mức giá hoặc khoảng giá tương thích rồi cộng khối lượng. Chỉ tìm cực đại sau khi gộp. Cực đại của một phiên không giữ lại các hàng khác, nên lấy trung bình POC các phiên, kể cả có trọng số khối lượng, nói chung không khôi phục được POC tổng hợp.
VWAP khác vì tử số và mẫu số của nó có thể cộng được. Giữ tổng giá thực nhân khối lượng cùng tổng khối lượng của từng phiên, cộng các tổng tương ứng rồi chia. Không nhầm tính chất trung bình có trọng số này với quy tắc lấy trung bình vị trí cực đại. Các lưới giá không tương thích cần được dựng lại hoặc sử dụng phép xấp xỉ nêu rõ trước khi gộp.
Tìm cực đại tổng hợp sau khi cộng dữ liệu
Sớm có 10 đơn vị và POC 98; Muộn có 13 đơn vị và POC 100. Gộp các hàng sẽ được 8 đơn vị tại 98, 9 tại 100 và 6 tại 102. Tổng lượng là 23 và POC tổng hợp là 100. Trung bình đơn giản của POC các phiên là 99, không phải cực đại tổng hợp đó.
Lấy trung bình POC các phiên theo trọng số khối lượng cho 2.280 ÷ 23 ≈ 99,130435, cũng không phải cực đại tổng hợp. Tổng giá thực nhân khối lượng là 984 cho Sớm và 1.312 cho Muộn. Tổng cộng 2.296 chia cho 23 cho VWAP tổng hợp khoảng 99,826087 USD/đơn vị. Kết quả dùng các tổng từ giá giao dịch thực, không dùng POC của phiên.
| Giờ UTC | Giá USD/đơn vị | Khối lượng, đơn vị | Cửa sổ |
|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 98 | 8 | Sớm |
| 09:30:00 | 100 | 2 | Sớm |
| 10:00:00 | 100 | 7 | Muộn |
| 10:30:00 | 102 | 6 | Muộn |
Phóng to sơ đồ- Giá 98: 8 đơn vị
- Giá 100: POC tổng hợp: 9 đơn vị
- Giá 102: 6 đơn vị
POC không đổi có thể che giấu mẫu sai
Nếu một giao dịch ở ranh giới bị đếm hai lần, cực đại vẫn có thể nằm ở cùng mức giá trong khi hồ sơ và VWAP đều sai. Chỉ so sánh đường được đánh dấu là đối soát yếu. Hãy kiểm tra tổng khối lượng, các tổng có trọng số và việc mỗi giao dịch chỉ xuất hiện một lần với sổ nguồn.
Trước khi quyết định
- Xác định múi giờ và cách lấy hoặc loại điểm biên của từng phiên.
- Gán mỗi giao dịch vào tập dự kiến đúng một lần.
- Căn hàng giá và đơn vị khối lượng trước khi cộng.
- Tìm cực đại tổng hợp sau khi gộp histogram.
- Đối soát khối lượng và các tổng có trọng số, không chỉ POC.
Kiểm tra kiến thức
Điều gì xảy ra nếu giao dịch 10:00 được đưa vào cả hai phiên trước khi gộp? POC không đổi có chứng minh việc gộp là đúng không?
Xem đáp án và giải thích
Có 7 đơn vị tại 100 bị đếm hai lần. Tổng khối lượng thành 30, hàng 100 thành 16 và tổng giá nhân khối lượng thành 2.996. POC vẫn là 100 nhưng VWAP sai là 2.996 ÷ 30 ≈ 99,866667. Đường không đổi không xác nhận mẫu đúng; đối soát khối lượng và giao dịch duy nhất sẽ phát hiện lỗi.