Проверять построение аукционных профилей · 3 / 5
Объединять гистограммы сессий без усреднения их POC
POC сессии не сохраняет большую часть распределения, из которого он получен. Двух значений POC недостаточно для восстановления составного профиля. Сохраняйте исходные ценовые строки и проверяйте принадлежность сделок окнам.
Athenum8 минОбновлено:
Однозначно определить принадлежность сессии
Используйте вымышленные окна UTC на 2026-09-22: раннее — [09:00, 10:00), позднее — [10:00, 11:00). Квадратная скобка включает начало, закрывающая круглая исключает конец. Сделка ровно в 10:00 принадлежит только позднему окну. Это определение исследования, а не расписание биржи или утверждение об оптимальном начале сессии.
Таблица представляет полный гипотетический журнал с одной сделкой в каждой строке. Для реального восстановления также нужны стабильные идентификаторы сделок, согласованные единицы количества, определённые площадка и инструмент, а также правила обработки исправлений и запоздалых записей. Отсутствие записей не доказывает отсутствие активности. Зафиксируйте состав выборки до сравнения уровней.
Сохранять достаточно информации для объединения
Для составного профиля объёма совместите одинаковые цены или совместимые интервалы и сложите их объёмы. Ищите максимум только после объединения. Максимум сессии не хранит остальные строки, поэтому усреднение POC, даже с весами по объёму, в общем случае не восстанавливает составной POC.
VWAP ведёт себя иначе, потому что его числитель и знаменатель аддитивны. Сохраните для каждой сессии сумму фактической цены, умноженной на количество, и общее количество; сложите соответствующие суммы и разделите. Не путайте это свойство взвешенного среднего с правилом усреднения положений максимумов. Несовместимые ценовые сетки требуют восстановления исходных данных или явно описанного приближения перед объединением.
Составной максимум рассчитывается после агрегации
Раннее окно содержит 10 единиц и имеет POC 98; позднее содержит 13 и имеет POC 100. После объединения строк получаем 8 единиц на 98, 9 на 100 и 6 на 102. Общее количество равно 23, а составной POC — 100. Простое среднее POC сессий равно 99 и не является этим максимумом.
Взвешивание POC сессий по объёму даёт 2 280 ÷ 23 ≈ 99,130435 — тоже не составной максимум. Фактические суммы цены, умноженной на количество, равны 984 для раннего окна и 1 312 для позднего. Их общая сумма 2 296, делённая на 23, даёт составной VWAP около 99,826087 USD/единицу. Используются суммы по реальным ценам сделок, а не POC сессий.
| Время UTC | Цена USD/единицу | Объём, единиц | Окно |
|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 98 | 8 | Раннее |
| 09:30:00 | 100 | 2 | Раннее |
| 10:00:00 | 100 | 7 | Позднее |
| 10:30:00 | 102 | 6 | Позднее |
Увеличить схему- Цена 98: 8 единиц
- Цена 100: составной POC: 9 единиц
- Цена 102: 6 единиц
Неизменный POC может скрывать ошибку выборки
Если граничную сделку посчитать дважды, максимум может остаться на той же цене, хотя профиль и VWAP уже неверны. Сравнение одной выделенной линии — слабая сверка. Проверяйте общий объём, взвешенные суммы и однократное включение каждой сделки по исходному журналу.
Перед решением
- Определите часовой пояс и включение границ каждой сессии.
- Отнесите каждую сделку к нужной выборке ровно один раз.
- Совместите ценовые строки и единицы количества до сложения.
- Ищите составной максимум после объединения гистограммы.
- Сверяйте объём и взвешенные суммы, а не только POC.
Проверьте понимание
Что произойдёт, если сделку в 10:00 включить в обе сессии перед объединением? Доказывает ли неизменный POC правильность результата?
Показать ответ с объяснением
Дважды учитываются 7 единиц по 100. Общий объём становится 30, строка 100 содержит 16, а сумма цены, умноженной на объём, достигает 2 996. POC остаётся 100, но ошибочный VWAP равен 2 996 ÷ 30 ≈ 99,866667. Неизменная линия не подтверждает правильность выборки; сверка объёма и уникальных сделок обнаруживает ошибку.