Построить TPO и профиль объёма по одному журналу

Как считаются TPO и объём по одному журналу сделок

Предположим три фиксированных блока одинаковой длительности: A, B и C. Каждая ячейка содержит полное количество базового актива, проторгованное по одной точной цене внутри этого блока. Положительная ячейка добавляет одну TPO (Time Price Opportunity), то есть занятую ячейку цены и времени, в этой учебной модели. Ноль означает отсутствие сделок. Мы не интерполируем активность между максимумом и минимумом свечи и не предполагаем сделки на промежуточных ценах.

Для профиля объёма сложите количества в каждой ценовой строке. Для TPO-профиля вместо этого посчитайте занятые блоки строки. Обе операции используют одну выборку, но разные веса. Прежде чем сравнивать реальную платформу с этой моделью занятости точных цен, всё равно нужно проверить её правила выборки и формирования ценовых строк.

Что не измеряют число TPO и объём

Краткое посещение и множество повторных сделок в одном блоке заполняют одну ячейку в этой модели. Поэтому число TPO не измеряет точное количество секунд на цене. Изменение длины или выравнивания блоков может изменить занятость; записывайте эти параметры вместе с окном профиля и ценовой сеткой.

Объём измеряет количество, а не число отдельных трейдеров или оставшихся открытых позиций. Ни один профиль не даёт недостающей информации на уровне счетов. Различие максимумов может полностью соответствовать одному журналу. Оно не доказывает автоматически ошибку потока данных или необходимость движения цены к одному из уровней.

Пример: максимум TPO на 99, максимум объёма на 101

Цена 99 занята в A, B и C: это 3 TPO и 3 единицы. Цена 100 встречается в A и B: 2 TPO и 4 единицы. Цена 101 встречается только в C: 1 TPO, но 12 единиц. Поэтому максимум TPO находится на 99, а максимум объёма — на 101.

Всего получается 6 TPO и 19 единиц объёма. Сохраняйте эти знаменатели раздельными. Общая сумма в 25 единиц активности не имеет осмысленной размерности. Сопоставляйте картину занятости с торговым количеством, не помещая обе меры на одну неподписанную шкалу.

Ошибка: пропуск в данных принят за пустую ячейку TPO

Наши нули — явные утверждения о полном гипотетическом журнале. Пробел в реальных исторических данных нельзя без проверки заменять нулём. Такая подстановка способна убрать и TPO, и объём, превратив кажущееся различие профилей в ошибку сбора данных. Установите полноту до интерпретации занятости.