Проверять построение аукционных профилей · 4 / 5
Построить TPO и профиль объёма по одному журналу
Повторное присутствие в разных временных блоках и концентрация проторгованного количества отвечают на разные вопросы. Рассчитайте обе меры по одному журналу, прежде чем называть один профиль точнее другого.
Athenum7 минОбновлено:
Точно определить, что считает ячейка
Предположим три фиксированных блока одинаковой длительности: A, B и C. Каждая ячейка содержит полное количество базового актива, проторгованное по одной точной цене внутри этого блока. Положительная ячейка добавляет одну временно-ценовую возможность, или TPO, в этой учебной модели. Ноль означает отсутствие сделок. Мы не интерполируем активность между максимумом и минимумом свечи и не предполагаем сделки на промежуточных ценах.
Для профиля объёма сложите количества в каждой ценовой строке. Для TPO-профиля вместо этого посчитайте занятые блоки строки. Обе операции используют одну выборку, но разные веса. Прежде чем сравнивать реальную платформу с этой моделью занятости точных цен, всё равно нужно проверить её правила выборки и формирования ценовых строк.
Не принимать присутствие в блоке за точную длительность
Краткое посещение и множество повторных сделок в одном блоке заполняют одну ячейку в этой модели. Поэтому число TPO не измеряет точное количество секунд на цене. Изменение длины или выравнивания блоков может изменить занятость; записывайте эти параметры вместе с окном профиля и ценовой сеткой.
Объём измеряет количество, а не число отдельных трейдеров или оставшихся открытых позиций. Ни один профиль не даёт недостающей информации на уровне счетов. Различие максимумов может полностью соответствовать одному журналу. Оно не доказывает автоматически ошибку потока данных или необходимость движения цены к одному из уровней.
Больше временных блоков на 99, больше объёма на 101
Цена 99 занята в A, B и C: это 3 TPO и 3 единицы. Цена 100 встречается в A и B: 2 TPO и 4 единицы. Цена 101 встречается только в C: 1 TPO, но 12 единиц. Поэтому максимум TPO находится на 99, а максимум объёма — на 101.
Всего получается 6 TPO и 19 единиц объёма. Сохраняйте эти знаменатели раздельными. Общая сумма в 25 единиц активности не имеет осмысленной размерности. Сопоставляйте картину занятости с торговым количеством, не помещая обе меры на одну неподписанную шкалу.
| Цена USD/единицу | Объём A | Объём B | Объём C | Число TPO | Общий объём |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 100 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 101 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
Увеличить схему- Цена 99: 3 единиц
- Цена 100: 4 единиц
- Цена 101: максимум объёма: 12 единиц
Неизвестное значение — не пустая ячейка
Наши нули — явные утверждения о полном гипотетическом журнале. Пробел в реальных исторических данных нельзя без проверки заменять нулём. Такая подстановка способна убрать и TPO, и объём, превратив кажущееся различие профилей в ошибку сбора данных. Установите полноту до интерпретации занятости.
Перед решением
- Зафиксируйте длительность, выравнивание блоков и ценовые строки.
- Отличайте подтверждённый ноль от отсутствующих данных.
- Для TPO учитывайте каждую занятую ячейку цены и блока один раз.
- Для объёма отдельно складывайте фактические количества.
- Не делайте выводов о числе трейдеров, запасе позиций или прогнозах.
Проверьте понимание
Добавьте ещё 9 единиц по цене 101 внутри уже занятого блока C. Что изменится в двух профилях?
Показать ответ с объяснением
Объём на 101 вырастет с 12 до 21, а общий объём — с 19 до 28. Число TPO этой строки останется 1, а общее число TPO — 6, потому что новая ячейка цены и блока не заполняется. Максимум TPO останется на 99, максимум объёма — на 101. Увеличение количества внутри занятой ячейки не обязано менять присутствие по временным блокам.