Поток сделок и качество данных · 1 / 5
Как рассчитать кумулятивную дельту объёма по ленте сделок
Кумулятивная дельта объёма — накопленная сумма классифицированного торгового объёма со знаком. Её смысл зависит от состава данных, способа определения стороны и начала отсчёта. Зелёная линия не означает, что покупателей больше, чем продавцов.
Athenum7 минОбновлено:
Определите знак и единицу измерения
Если поток надёжно сообщает сторону тейкера, присваивайте объёму покупок по инициативе покупателя положительный знак, продаж по инициативе продавца — отрицательный. Дельта окна равна сумме этих объёмов; CVD накапливает дельты от объявленного начала. У каждой сделки по-прежнему есть покупатель и продавец. Знак показывает, кто забрал доступную ликвидность.
Последовательно используйте базовое количество или номинал в валюте котировки. Для денежной дельты умножайте количество каждой сделки на её собственную цену до суммирования. Умножение итоговой базовой дельты на последнюю цену обычно даёт другой расчёт. Если поставщик определяет направление по движению цены, а не флагам биржи, укажите метод: при одинаковом общем объёме ряды могут различаться.
CVD не является реестром открываемых позиций
Агрессивная покупка может открыть лонг, закрыть шорт или стать частью хеджа. CVD не различает эти случаи. OI добавляет сведения о чистой открытой экспозиции, но сочетание двух агрегатов всё равно не раскрывает все переходы отдельных участников. Отделяйте утверждения о потоке от утверждений о позициях.
Правило сброса меняет уровень линии. Ежедневный, сессионный и непрерывный отсчёт могут показывать разные абсолютные значения при одинаковом недавнем наклоне. Сравнивайте изменения согласованных окон. После обрыва потока горизонтальная CVD не должна означать сбалансированную торговлю, пока полнота данных не восстановлена.
Четыре сделки и чистые агрессивные покупки 0,7 BTC
Начнём с нуля. Инициированная покупателем сделка 2 BTC даёт +2. Продажа 0,5 BTC уменьшает сумму до 1,5. Следующая покупка 1 BTC поднимает её до 2,5, продажа 1,8 BTC оставляет 0,7. Общий торговый объём равен 5,3 BTC и намного больше чистой дельты.
Последняя сделка — продажа, хотя конечная CVD положительна. Это совместимые факты: за всё окно больше объёма инициировали покупатели, а последнее событие — продавцы. Для решения о следующей сделке нужна реакция цены и контекст, а не только итоговый знак.
| Сделка | Сторона тейкера | Размер BTC | Накопленная CVD BTC |
|---|---|---|---|
| 1 | Покупка | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Продажа | 0,5 | 1,5 |
| 3 | Покупка | 1,0 | 2,5 |
| 4 | Продажа | 1,8 | 0,7 |
- После сделки 1
- 2 BTC
- После сделки 2
- 1,5 BTC
- После сделки 3
- 2,5 BTC
- После сделки 4
- 0,7 BTC
Дивергенция может возникнуть из-за несопоставимых измерений
Сравнение CVD одной биржи с ценовым индексом нескольких бирж способно создать кажущуюся дивергенцию из-за разного охвата. То же делают пересчёт единиц, фильтры и пропуски интервалов. Сначала воспроизведите расчёт на согласованных данных и лишь затем исследуйте торговую ценность оставшегося расхождения цены и потока.
Перед решением
- Уточните, используется сторона тейкера или оценочное правило.
- Выберите базовое количество или номинал каждой сделки.
- Согласуйте начало, сброс, площадки и тип продукта.
- Проверьте пропуски и повторяющиеся идентификаторы сделок.
- Описывайте агрессора, не выдумывая намерение открыть позицию.
Проверьте понимание
После примера прошла пятая агрессивная продажа 1,2 BTC. Каковы итоговая CVD и общий объём?
Показать ответ с объяснением
CVD станет 0,7 − 1,2 = −0,5 BTC. Объём станет 5,3 + 1,2 = 6,5 BTC. Знак изменился, но расчёт всё ещё не показывает, сколько трейдеров открыло или закрыло позиции.