Flujo de órdenes y calidad de datos · 1 / 5
Cómo calcular el delta de volumen acumulado desde las operaciones
El delta de volumen acumulado es una suma con signo de actividad negociada clasificada. Su utilidad depende de qué se contó, cómo se identificó el lado de cada operación y dónde empezó la suma. Una línea verde no significa que existan más compradores que vendedores.
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Define el signo y la unidad
Si el flujo ofrece un campo fiable del lado taker, asigna cantidad positiva a operaciones iniciadas por compradores y negativa a las iniciadas por vendedores. El delta del intervalo suma esas cantidades con signo; el CVD acumula los deltas desde un inicio declarado. Cada operación emparejada sigue teniendo comprador y vendedor. El signo identifica quién consumió la liquidez disponible.
Usa coherentemente cantidad base o nominal cotizado. Para delta cotizado, multiplica cada cantidad por su propio precio de ejecución antes de sumar. Multiplicar el delta base final por el último precio suele dar otro resultado. Si el proveedor infiere dirección por movimientos de precio en lugar de marcas taker del exchange, documenta el método: la serie puede diferir aunque coincida el volumen total.
El CVD no registra aperturas de posiciones
Una compra agresiva puede abrir un largo, cerrar un corto o formar parte de una cobertura. El CVD no identifica cuál ocurrió. El OI añade información sobre exposición pendiente neta, pero combinar ambos agregados tampoco revela todas las transiciones por participante. Separa las afirmaciones sobre flujo de las afirmaciones sobre posiciones.
La convención de reinicio modifica el nivel. Un reinicio diario, por sesión o una historia continua pueden mostrar valores absolutos distintos con la misma pendiente reciente. Compara cambios en ventanas alineadas. Si se desconecta el flujo, una línea plana no significa equilibrio de compras y ventas hasta confirmar que los datos están completos.
Cuatro operaciones y 0,7 BTC de compra agresiva neta
Empieza en cero. Una compra agresiva de 2 BTC lleva la suma a +2. Una venta de 0,5 BTC la reduce a 1,5. Otra compra de 1 BTC la eleva a 2,5 y una venta de 1,8 BTC la deja en 0,7. El volumen total es 5,3 BTC, mucho mayor que el delta neto.
La última operación es una venta aunque el CVD final sea positivo. Ambas cosas son compatibles: la ventana completa acumula más cantidad iniciada por compradores, pero su último evento lo inició un vendedor. Para decidir sobre la siguiente operación necesitas reacción del precio y contexto, no solo el signo final.
| Operación | Lado taker | Cantidad BTC | CVD acumulado BTC |
|---|---|---|---|
| 1 | Compra | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Venta | 0,5 | 1,5 |
| 3 | Compra | 1,0 | 2,5 |
| 4 | Venta | 1,8 | 0,7 |
- Tras operación 1
- 2 BTC
- Tras operación 2
- 1,5 BTC
- Tras operación 3
- 2,5 BTC
- Tras operación 4
- 0,7 BTC
Una divergencia puede ser una comparación incompatible
Comparar CVD de un solo exchange con un índice de precio de varias plataformas puede producir una divergencia porque cubren mercados distintos. Conversiones de unidades, filtros e intervalos ausentes también la generan. Primero reproduce el cálculo con cobertura alineada; después investiga si la relación restante entre precio y flujo tiene utilidad operativa.
Antes de actuar
- Comprueba si la dirección procede del campo taker o de una estimación.
- Elige cantidad base o nominal calculado por operación.
- Alinea inicio, reinicios, plataformas y producto.
- Revisa intervalos ausentes e identificadores duplicados.
- Describe al agresor sin inventar su intención de abrir posiciones.
Comprueba lo aprendido
Al ejemplo se añade una quinta operación: una venta agresiva de 1,2 BTC. ¿Cuál es el CVD final y el volumen total?
Ver la respuesta explicada
El CVD pasa a 0,7 − 1,2 = −0,5 BTC. El volumen total pasa a 5,3 + 1,2 = 6,5 BTC. Cambia el signo neto, pero sigue sin saberse cuántos operadores abrieron o cerraron posiciones.