Emir akışı ve veri kalitesi · 1 / 5
İşlem akışından kümülatif hacim deltası hesaplayın
Kümülatif hacim deltası, sınıflandırılmış işlem etkinliğinin işaretli birikimli toplamıdır. Yararı neyin sayıldığına, işlem tarafının nasıl belirlendiğine ve toplamın nereden başladığına bağlıdır. Yeşil çizgi alıcıların satıcılardan daha fazla olduğu anlamına gelmez.
Athenum7 dkGüncellendi:
İşareti ve birimi tanımlayın
Güvenilir taker tarafı alanı sunan akışta alıcı başlatmalı işlemlere pozitif, satıcı başlatmalı işlemlere negatif miktar atayın. Pencere deltası bu işaretli miktarların toplamıdır; CVD belirli başlangıçtan itibaren deltaları biriktirir. Eşleşmiş her işlemde yine alıcı ve satıcı vardır. İşaret, mevcut likiditeyi hangi tarafın tükettiğini gösterir.
Baz miktarı veya kotasyon nominalini tutarlı kullanın. Kotasyon deltası için her işlemin miktarını kendi gerçekleşme fiyatıyla çarpıp toplayın. Son baz deltayı son fiyatla çarpmak genellikle farklı hesaptır. Sağlayıcı yönü borsanın taker alanı yerine fiyat hareketinden tahmin ediyorsa yöntemi kaydedin; toplam hacim aynıyken seri farklı olabilir.
CVD pozisyon açılış kaydı değildir
Agresif alış uzun açabilir, kısa kapatabilir veya korunmanın bir ayağı olabilir. CVD hangisinin olduğunu açıklamaz. OI net açık maruziyet hakkında bilgi ekler, ancak iki toplamı birleştirmek tüm katılımcı geçişlerini ortaya çıkarmaz. Akış ifadeleriyle pozisyon envanteri iddialarını ayrı tutun.
Sıfırlama kuralı da seviyeyi değiştirir. Günlük, seanslık veya kesintisiz geçmiş aynı yakın eğimde farklı mutlak değerler gösterebilir. Uyumlu pencerelerdeki değişimi karşılaştırın. Bağlantı koparsa yatay kalan CVD, veri bütünlüğü doğrulanana kadar dengeli işlem olarak yorumlanmamalıdır.
Dört işlem, 0,7 BTC net agresif alış
Toplamı sıfırdan başlatın. Alıcı başlatmalı 2 BTC işlem +2 yapar. Satıcı başlatmalı 0,5 BTC toplamı 1,5'e indirir. Yeni 1 BTC alış 2,5'e çıkarır; 1,8 BTC satış 0,7 bırakır. Toplam işlem hacmi 5,3 BTC ile net deltadan çok büyüktür.
Son CVD pozitif olsa da son işlem satıştır. İkisi aynı anda doğru olabilir: pencerenin tamamında alıcı başlatmalı miktar daha fazladır, son olay ise satıcı başlatmalıdır. Sonraki işlem kararı yalnızca son işarete değil fiyat tepkisine ve bağlama ihtiyaç duyar.
| İşlem | Taker tarafı | Miktar BTC | Birikimli CVD BTC |
|---|---|---|---|
| 1 | Alış | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Satış | 0,5 | 1,5 |
| 3 | Alış | 1,0 | 2,5 |
| 4 | Satış | 1,8 | 0,7 |
- 1. işlem sonrası
- 2 BTC
- 2. işlem sonrası
- 1,5 BTC
- 3. işlem sonrası
- 2,5 BTC
- 4. işlem sonrası
- 0,7 BTC
Uyumsuzluk ölçüm farkından doğabilir
Tek borsa CVD'sini çok borsalı fiyat endeksiyle karşılaştırmak, farklı piyasaları kapsadıkları için görünür uyumsuzluk yaratabilir. Baz/kotasyon dönüşümü, filtreler ve eksik aralıklar da aynı etkiyi yapar. Önce eş kapsamla hesabı yeniden üretin; sonra kalan fiyat/akış ilişkisinin işlem değeri olup olmadığını araştırın.
Karar vermeden önce
- Yönün taker alanından mı tahminden mi geldiğini doğrulayın.
- Baz miktarı veya işlem bazında kotasyon nominali seçin.
- Başlangıç, sıfırlama, borsa ve ürün türünü eşleştirin.
- Eksik aralıkları ve yinelenen işlem kimliklerini kontrol edin.
- Açılış niyeti uydurmadan agresif taraf davranışını açıklayın.
Anladıklarını kontrol et
Örneğe beşinci işlem olarak satıcı başlatmalı 1,2 BTC ekleniyor. Son CVD ve toplam hacim nedir?
Açıklamalı yanıtı göster
CVD 0,7 − 1,2 = −0,5 BTC olur. Hacim 5,3 + 1,2 = 6,5 BTC olur. Net işaret değişir, fakat kaç yatırımcının pozisyon açıp kapattığı yine belirlenemez.