Orderflow ölçümü: sıfırlamalar, birimler ve bilgi zamanı · 2 / 5
Hacim deltası: mum tahminini taker taraflı işlemlerle karşılaştır
Hacim deltası adlı iki araç farklı şeyler ölçebilir. Biri platformun taker tarafını, diğeri alt zaman dilimi mum yönüne göre tüm hacmi kullanabilir. Fark, bozuk grafik veya gizli işlem sinyali olmak zorunda değildir.
Athenum7 dkGüncellendi:
Sınıflandırma kuralını adlandır
İşlem akışı her gerçekleşmede likiditeyi hangi tarafın aldığını bildirebilir. Burada alıcı başlatımlı miktar pozitif, satıcı başlatımlı miktar negatiftir. Her işlemin yine hem alıcısı hem satıcısı vardır. İşaret, agresör sınıfını anlatır; alıcı sayısının satıcılardan fazla olduğunu değil.
Mum yönü tahmini ise alt mumun tüm hacmini açılış ve kapanışa göre, eşitlik için açık kuralla sınıflandırır. TradingView Volume Delta göstergesinde bu yaklaşımı belgeler. Tahmin yararlı olabilir fakat CVD olarak çizilmesi onu her gerçekleşmenin taker sayımına dönüştürmez.
Adil karşılaştırma için aynı işlem kümesini kullan
İki hesapta sembolü, platformu, zaman sınırını ve baz birimi eşitle. Yoksa fark sınıflandırmadan değil kapsamdan gelebilir. Kümeleri uzlaştırmak için işlem sayısını, toplam miktarı ve dışlanan kayıtları sakla.
Örnek, mum yöntemini açılış-kapanış eşitliği olmayan tek yükselen alt muma indirger. Tam uygulama eşit fiyatı ve alt zaman dilimi verisinin varlığını da tanımlamalıdır. Hiçbir sınıflandırma tek başına pozisyon açılışını/kapanışını, likidasyonu veya katılımcı niyetini göstermez.
Örnek: tahmini +10, gerçekleşme taraflı −2 delta
Varsayımsal alt mum 100’de açılıp 101’de kapanır. Dört işlemin işaretli baz miktarı +2, −4, −2 ve +2’dir. Toplam hacim 10, alıcı agresör miktarı 4 ve satıcı miktarı 6: gerçekleşme taraflı delta −2 olur.
Basit yükselen mum kuralı 10 birimin tamamına pozitif işaret vererek +10 üretir. Net satıcı agresyonuna rağmen fiyat yüksekte kapanabilir; kotasyon değişimi, likidite yenilenmesi ve işlem sırası da önemlidir. İki delta arasındaki on iki birim, aynı işlemlerin ölçüm farkıdır; raporlanmamış on iki işlem değildir.
| Gerçekleşme | Taker tarafı | Baz miktar | İşaretli miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Alış | 2 | +2 |
| 2 | Satış | 4 | −4 |
| 3 | Satış | 2 | −2 |
| 4 | Alış | 2 | +2 |
Diyagramı büyüt- Mum yönü tahmini: 10 baz birim
- Taker tarafı deltası: -2 baz birim
Her farkı uyumsuzluk sinyali sayma
Fiyat/delta uyumsuzluğu belirli seriler arasındaki ilişkidir. Sınıflandırması tutarsız veya kapsamı değişen delta serisini fiyatla karşılaştırmak ayrı veri sorunu ekler. İşlem kuralını sınamadan yöntemi sabitle ve önerilen yorumun başarısız olduğu örnekleri de koru.
Karar vermeden önce
- Taker etiketini veya tam mum tahminini belirle.
- Enstrüman, platform, aralık ve miktar birimini eşleştir.
- İşaretli sonucu karşılaştırmadan toplam hacmi uzlaştır.
- Deltadan pozisyon açılışı veya kimlik çıkarma.
Anladıklarını kontrol et
Düşen alt mumda 9 alıcı başlatımlı, 3 satıcı başlatımlı birim var. Basit mum yönü ve taker kuralı ne üretir?
Açıklamalı yanıtı göster
Toplam 12’dir. Düşen mum tahmini −12, taker deltası 9 − 3 = +6 olur. İkisi kendi kurallarına uygundur. Fark tek başına kimlerin pozisyon açtığını veya dönüş fırsatını kanıtlamaz.