Orderflow ölçümü: sıfırlamalar, birimler ve bilgi zamanı · 5 / 5
Bilinmeyen işlem tarafı: hacim deltasına dürüst sınırlar koy
Bilinen işlem kümesinin bir bölümünde agresör tarafı bilinmiyorsa onu zorla alış veya satış saymak sahte kesinlik üretir. Bilinmeyen miktarı ayrı tut ve olası delta aralığını göster. Sıfırı aşan aralık net işareti belirleyemez.
Athenum7 dkGüncellendi:
Yalnız ölçtüğün belirsizliği sınırla
Bilinen alıcı agresör miktarı B, satıcı miktarı S ve gözlenmiş fakat tarafı bilinmeyen miktar U olsun. Bilinen delta B − S’dir. Seçilen yöntemde her bilinmeyen işlem ya alıcı ya satıcı başlatımlıysa toplam delta B − S − U ile B − S + U arasında kalır.
Bu gözlenmiş küme için deterministik sınırdır. Güven aralığı değildir ve içindeki noktalara olasılık atamaz. Tüm işlemler eksikse ve miktarları bilinmiyorsa aynı sonlu aralık bütün piyasayı sınırlamaz. Kapsam sorununu ayrıca bildir.
Belirsizliği karar girdisi olarak kullan
Pozitif alt sınır, tanımlanan gözlenmiş kümede pozitif delta gösterir; negatif üst sınır negatif deltayı gösterir. Aralık sıfırı geçiyorsa işaret çözümsüzdür. Strateji böyle aralıkları atlayabilir veya asgari sınır şartı koyabilir; fakat kural sonuçları görmeden sabitlenmelidir.
Sınıflandırma bütünlüğü ekonomik temsil gücüyle aynı değildir. Küçük bir platformun kusursuz sınıflandırılmış akışı tüm piyasayı temsil etmeyebilir. Eksik platformları sıfırla doldurma; net agresyonun belirlenmesini açık pozisyon veya gelecekteki yön bilgisi sayma.
Örnek: bilinen +15 delta toplam işareti çözmüyor
Özgün varsayımsal aralıkta bilinen alış 70, satış 55 ve tarafı bilinmeyen miktar 25 birimdir. Bilinen delta +15, mümkün toplam ise 15 − 25 = −10 ile 15 + 25 = +40 arasındadır. Toplam gözlenen miktar 150, sınıflandırılmış oran %83,333’tür.
Aynı bilinen alış ve satışlarla bilinmeyen miktar yalnız 8 olsaydı sınır +7 ile +23 olurdu. Bu gözlenen kümenin işareti pozitif kalırdı. Daralan aralık daha az sınıflandırma belirsizliği gösterir; eksik platformların önemsizliğini veya sonraki fiyatın yükseleceğini değil.
| Miktar veya sınır | A durumu | B durumu |
|---|---|---|
| Bilinen alış | 70 | 70 |
| Bilinen satış | 55 | 55 |
| Bilinmeyen taraf | 25 | 8 |
| Delta alt sınırı | −10 | +7 |
| Delta üst sınırı | +40 | +23 |
Diyagramı büyüt- A: alt sınır: -10 baz birim
- A: üst sınır: 40 baz birim
- B: alt sınır: 7 baz birim
- B: üst sınır: 23 baz birim
Bilinmeyeni sıfır saymak iddiayı sessizce değiştirir
Bilinmeyen taraflı işlemlere sıfır katkı vermek bilinen deltayı tekrarlar fakat toplam deltayı bulmaz. Sayıyı yalnız sınıflandırılmış olarak etiketle ve kapsamı göster. Bilinmeyeni hem paydan hem paydadan çıkarmak sınıflandırmayı yapay biçimde kusursuz gösterebilir ve önemli belirsizliği gizler.
Karar vermeden önce
- Bilinmeyen taraf miktarını ayrı koru.
- Mümkün alt ve üst deltayı hesapla.
- Eksik işlem veya platform olasılığını belirt.
- Deterministik sınırı istatistiksel güvenden ayır.
Anladıklarını kontrol et
Bilinen alış 48, satış 40 ve tarafı bilinmeyen 12 birim. Gözlenen küme kesin olarak net alıcı agresörlü sayılabilir mi?
Açıklamalı yanıtı göster
Bilinen delta +8 olsa da toplam 8 − 12 = −4 ile 8 + 12 = +20 arasında olabilir. Sıfır aralığın içinde olduğundan işaret çözümsüzdür. Kesin alıcı agresyonu için ek sınıflandırma bilgisi veya yalnız sınıflandırılmış olarak açıkça etiketlenen daha dar bir küme gerekir.