Orderflow ölçümü: sıfırlamalar, birimler ve bilgi zamanı · 4 / 5
Orderflow öncülüğü: olay zamanı ile varış zamanını eşleştir
İşlem bir fiyat hareketinden önce gerçekleşip sisteme sonra ulaşabilir. İndirilen veriyi platform saatine göre sıralamak, canlıda bilinmeyen öncü sinyal yaratabilir. Karar değerlendirmesinde olay ve varış saatini birlikte sakla.
Athenum7 dkGüncellendi:
Üç farklı zaman damgasını koru
Olay zamanı platformun işlemin gerçekleştiğini söylediği andır. Mesaj üretim zamanı güncellemenin oluşturulduğu, yerel alım zamanı toplayıcının aldığı andır. Toplu gönderim, ağ aktarımı, yeniden bağlantı ve saat farkları bunları ayırabilir.
Kısa alan adından tahmin etmek yerine platform belgesini kullan. Bybit halka açık işlem belgesi gerçekleşme zamanını mesaj üretim zamanından ayırır. Hiçbiri otomatik olarak senin alım zamanın değildir. Yerel zamanı veri alınırken, saat dilimi, hassasiyet ve saat eşitleme bilgisiyle kaydet.
Karara gerçekten açık olan bilgiyi yeniden oynat
Yerel t anındaki karar için yalnız t’ye kadar alınmış gözlemleri kullan, ardından normal işleme gecikmesini uygula. Sonraki düzeltme geçmiş grafiği iyileştirebilir fakat daha önce bilinenleri değiştirmez. İlk görülen kaydı ve sonraki sürümleri koru; geçmişi üzerine yazarak silme.
Platformlar arası öncülük ölçümü saat hatası sınırı da ister. Saatler 100 milisaniye farklı olabiliyorsa ölçülen 20 milisaniye öncülük güçlü kanıt değildir. Güvenilir zaman önceliği bile nedensellik veya ücret, gecikme ve dolum belirsizliği sonrası uygulanabilir fırsat kanıtlamaz.
Örnek: görünen 100 ms öncülük, karşılaştırılan olaydan 200 ms sonra geliyor
Kurulmuş zaman çizelgesinde A işlemi 12:00:00.100’de olur ve .400’de ulaşır. B fiyat güncellemesi .200’de olur, .220’de gelir. Olay sırası A’yı B’den 100 ms önce gösterir; uygulama ise B’yi A’dan 180 ms önce alır.
.250’de karar B’yi görebilir ama A’yı kullanamaz. A’yı .100 olay satırına bağlayıp .250’de işlem açan backtest bilgi sızdırır. A’nın ilk kullanımı .400 artı işleme ve emir gecikmesinden erkene gelemez; o sırada fırsat ve uygulanabilir fiyat değişmiş olabilir.
| Gözlem | Olay zamanı | Yerel varış | .250’de biliniyor mu? |
|---|---|---|---|
| A işlemi | 12:00:00.100 | 12:00:00.400 | Hayır |
| B fiyatı | 12:00:00.200 | 12:00:00.220 | Evet |
Diyagramı büyüt- .100: A işlemi gerçekleşir
- .220: B fiyatı ulaşır
- .250: karar yalnız B’yi görür
- .400: A sonunda ulaşır
Yeniden bağlantı tekrarı yeni işlem patlaması değildir
Bağlantı sonrası arabellekteki mesajlar birlikte gelebilir fakat eski gerçekleşmeleri anlatır. Varış hızındaki sıçrama piyasa faaliyeti değil ağın toparlanması olabilir. Kimlikleri koru, doğru işlem kimliğiyle tekrarları ayır ve olay zamanlarını incele. Aynı mesaj veya sıra alanını paylaşan farklı işlemleri silme.
Karar vermeden önce
- Olay, mesaj ve yerel alım zamanlarını sakla.
- Kararları kesim anına kadar alınan bilgiyle yeniden oynat.
- Geç varışı ve düzeltmeyi önceki bilgiye taşımadan koru.
- Öncülüğü saat belirsizliği ve uygulanabilir gecikmeyle karşılaştır.
Anladıklarını kontrol et
X olayı .120’de, varışı .310’da; Y fiyat olayı .180’de, varışı .210’da. .250 kararı X’i kullanarak Y’yi öngörebilir mi?
Açıklamalı yanıtı göster
Hayır. X, Y’den 60 ms önce olmuş olsa da Y’den 100 ms ve karardan 60 ms sonra ulaşır. .250’de Y bilinir, X bilinmez. Olay sırası ne olursa olsun X’i kullanmak kullanılabilirlik hatasıdır.