Emir akışı ve CVD: absorpsiyon, footprint ve veri kalitesi

İşlemlerden delta hesaplayın, spot ile sürekli vadeli akışı karşılaştırın ve anlamlı gözlemi veri veya sınıflandırma hatasından ayırın.

Kurs içeriği

1. 1

   İşlem akışından kümülatif hacim deltası hesaplayın

   Akıştan CVD hesaplayın: 4 işlem, 0,7 BTC net agresif alım. Uyumsuzluk aramadan önce yön sınıflandırmasını, birimleri ve sıfırlama zamanlarını kontrol edin.

   7 dk

   Kısaca: CVD, belirli bir başlangıçtan itibaren işaretli işlem miktarının birikimli toplamıdır: alıcı başlatmalı miktarı ekleyin, satıcı başlatmalı miktarı çıkarın. Kotasyon CVD'si için her işlemi kendi fiyatıyla çarpın. +2, −0,5, +1 ve −1,8 BTC işlemler 5,3 BTC hacimde +0,7 BTC CVD verir.

2. 2

   Emir akışında absorpsiyon ile tükenmeyi ayırın

   Düşüşün durması alıcıların satışı emmesi ya da satışın azalması olabilir. İkisini gerçekleşen emir akışı, tahta yenilenmesi ve fiyat tepkisiyle ayırın.

   8 dk

   Kısaca: Satış absorpsiyonu, pasif alışlar satışı karşılarken güçlü satıcı başlatmalı işleme rağmen sınırlı aşağı ilerlemedir. Tükenme ise azalan agresif katılımdır. İkisi de düşüşü durdurabilir; bu yüzden hacmi, deltayı ve fiyat tepkisini aynı pencerede, o piyasanın normal etkinliğiyle karşılaştırın.

3. 3

   Spot CVD ile sürekli vadeli akışı doğru karşılaştırın

   Spot CVD ile vadeli akışı aynı birim, zaman ve borsada kıyaslayın. Spot-perp uyumsuzluğu sorular doğurur ancak akıllı paranın nerede olduğunu ispatlamaz.

   8 dk

   Kısaca: Spot ve sürekli vadeli CVD'yi yalnızca eşleşen pencere, kotasyon birimi, sınıflandırma ve borsa kümesiyle karşılaştırın; net deltayı toplam hacimle birlikte okuyun: delta / toplam hacim −1 ile +1 arasında işaretli bir dengesizlik verir. Spot-vadeli uyumsuzluğu korunmayı, baz işlemini veya kısa kapanışını yansıtabilir; bilgili yatırımcıların yerini göstermez.

4. 4

   Footprint çapraz dengesizliğini asgari örneklemle okuyun

   Çapraz footprint dengesizliğini hesaplayın: 40'a 160 oranı 4x'tir. Minimum örneklem belirleyin, sıfır paydayı çözün ve hacim sınıflandırmasını kontrol edin.

   8 dk

   Kısaca: Çapraz footprint dengesizliği bir fiyattaki alıcı başlatmalı hacmi bir alt satırdaki satıcı başlatmalı hacimle karşılaştırır: 160'a karşı 40, 4× eder. Asgari birleşik hacim uygulayın, sıfır paydayı tanımsız sayın ve hacmin taker tarafından mı yoksa mum içi tahminden mi geldiğini kontrol edin.

5. 5

   Sinyale güvenmeden emir akışı verisini denetleyin

   Eksik işlem, çift kayıt, bayat zaman damgası ve yanlış sınıflandırmaları tespit edin. CVD veya emir defteri sinyaline güvenmeden önce veriyi denetleyin.

   8 dk

   Kısaca: CVD veya emir defteri sinyaline güvenmeden önce veri akışının etkinliği gözlemleyebildiğini kontrol edin: olay ve geliş zamanlarını, işlem kimliklerini ve yeniden bağlantı sınırlarını saklayın, boşlukları sıfır yerine eksik bırakın. Örnekte kaybolan tek bir 1,8 BTC satış, +0,7 BTC CVD'yi +2,5 BTC yapar.

Diyagramı büyüt

1. İşlem akışından kümülatif hacim deltası hesaplayın
2. Emir akışında absorpsiyon ile tükenmeyi ayırın
3. Spot CVD ile sürekli vadeli akışı doğru karşılaştırın
4. Footprint çapraz dengesizliğini asgari örneklemle okuyun
5. Sinyale güvenmeden emir akışı verisini denetleyin

Eğitim materyalidir. Örnekler kârlı bir stratejiyi kanıtlamaz. Maliyetler, fiyat boşlukları ve likidasyonlar planlanan stop seviyesinin ötesinde kayıplara yol açabilir.