Поток сделок и качество данных
Рассчитывайте дельту по сделкам, сравнивайте спот и бессрочные контракты и отличайте рыночное наблюдение от ошибки потока или классификации.
Что вы отработаете
Проверить сигнал потока от исходных событий до классификации, агрегирования и интерпретации.
Перед началом
- Понимать рыночные и лимитные заявки и торговый объём.
- Прочитать урок об открытиях и закрытиях контрактов перед трактовкой потока как позиций.
Программа курса
- 1
Как рассчитать кумулятивную дельту объёма по ленте сделок
Восстановите CVD по шагам. Проверьте сторону агрессора, единицы и время сброса перед использованием дивергенции как аргумента.
7 мин - 2
Как отличить поглощение от истощения потока сделок
Сравните сильные продажи со слабым движением цены и затухание самих продаж. Проверяйте гипотезы по исполнениям, пополнению заявок и дальнейшей реакции.
8 мин - 3
Как корректно сравнивать CVD спота и бессрочных контрактов
Согласуйте единицы, периоды и охват бирж перед трактовкой дивергенции спота и деривативов. Учитывайте чистый поток и общий объём без выдуманных участников.
8 мин - 4
Диагональный дисбаланс футпринта с порогом объёма
Рассчитайте диагональный дисбаланс покупок и продаж, обработайте нулевой знаменатель и отличите классификацию биржи от оценок младшего таймфрейма.
8 мин - 5
Проверка данных потока сделок перед использованием сигнала
Найдите пропущенные сделки, дубликаты, устаревшее время и несовместимую классификацию. Проверьте полноту данных для CVD и исследований стакана.
8 мин
Учебный материал. Примеры не доказывают прибыльность стратегии. Издержки, ценовые разрывы и ликвидации могут привести к убытку выше запланированного стопа.