Проверять построение аукционных профилей
Пересчитайте равные максимумы POC, охват зоны стоимости, объединённые сессии, количество TPO и влияние ценовой сетки на собственных проверяемых примерах.
Что вы отработаете
Объяснять изменение уровня профиля через состав выборки и правила расчёта, прежде чем приписывать ему торговый смысл.
Перед началом
- Находить максимум профиля объёма и рассчитывать VWAP по отдельным сделкам.
- Отличать окно наблюдения от прогноза или торгового сигнала.
Программа курса
- 1
Разрешать равенство пиков объёма, не придумывая единственный максимум
Отделите множество цен с максимальным объёмом от правила выбора отображаемого POC и проверьте влияние новой внешней строки.
7 мин - 2
Считать фактический охват зоны стоимости, а не предполагать ровно 70%
Проследите расширение по целым строкам и покажите, как остановка до или после превышения цели меняет охват, VAL и VAH.
8 мин - 3
Объединять гистограммы сессий без усреднения их POC
Восстановите составной профиль по совпадающим ценовым строкам и обнаружьте двойной учёт сделки на границе сессий, даже если POC не изменился.
8 мин - 4
Построить TPO и профиль объёма по одному журналу
Посчитайте занятые ячейки цены и временного блока отдельно от проторгованного количества и объясните различие POC без ошибки данных.
7 мин - 5
Менять ценовую сетку профиля, не меняя сделки
Пересчитайте фиксированный журнал с разной шириной и началом интервалов и измерьте отличие VWAP по серединам интервалов от VWAP реальных сделок.
8 мин
Увеличить схему- Разрешать равенство пиков объёма, не придумывая единственный максимум
- Считать фактический охват зоны стоимости, а не предполагать ровно 70%
- Объединять гистограммы сессий без усреднения их POC
- Построить TPO и профиль объёма по одному журналу
- Менять ценовую сетку профиля, не меняя сделки
Учебный материал. Примеры не доказывают прибыльность стратегии. Издержки, ценовые разрывы и ликвидации могут привести к убытку выше запланированного стопа.