Профиль объёма и TPO: проверьте, как строятся профили

Пересчитайте равные максимумы POC, охват зоны стоимости, объединённые сессии, количество TPO и влияние ценовой сетки на собственных проверяемых примерах.

Программа курса

1. 1

   Разрешать равенство пиков объёма, не придумывая единственный максимум

   Найдите все строки с максимальным объёмом, прежде чем профиль выберет один POC. Проверьте, как правило выбора при равенстве меняет показанный POC.

   7 мин

   Коротко: Если несколько ценовых строк имеют одинаковый наибольший объём, данные не определяют единственную точку контроля: отображаемый POC задаёт правило разрешения равенства. В примере у цен 99 и 101 по 9 единиц: правило близости к середине с выбором более низкой цены даёт 99, правило предпочтения более высокой цены — 101.

2. 2

   Считать фактический охват зоны стоимости, а не предполагать ровно 70%

   Постройте профиль объёма строка за строкой. Цель в 70 единиц может остановиться на 60 или 82, поэтому фиксируйте реальный охват рядом с VAH и VAL.

   8 мин

   Коротко: Зона стоимости начинается со строки с наибольшим объёмом и добавляет больший из соседних кандидатов, пока её не завершит правило остановки; при неделимых ценовых строках фактический охват не обязан совпадать с целью. Цель 70% может дать остановку на 60% (VAL 100, VAH 101) или на 82% (VAL 99, VAH 101).

3. 3

   Объединять гистограммы сессий без усреднения их POC

   Постройте композитный профиль по выровненным строкам сессий. Проверьте граничные сделки и поймите, почему усреднение POC дает ошибку.

   8 мин

   Коротко: Составной профиль объёма строится так: совместите ценовые строки сессий, сложите их объёмы и только потом ищите POC; усреднение POC сессий, даже с весами по объёму, в общем случае его не восстанавливает. Для составного VWAP сложите суммы цены, умноженной на количество, и общие количества сессий, затем разделите.

4. 4

   Построить TPO и профиль объёма по одному журналу

   Постройте профили TPO и объёма по единому журналу: пик времени на 99, пик объёма на 101. Оба POC верны и измеряют разные параметры.

   7 мин

   Коротко: TPO-профиль считает временные блоки, в которых торговалась каждая цена; профиль объёма складывает проторгованное на ней количество. По одному журналу максимум TPO может оказаться на 99 (3 TPO), а максимум объёма — на 101 (12 единиц), и ни один из профилей при этом не ошибочен.

5. 5

   Менять ценовую сетку профиля, не меняя сделки

   Перестройте журнал сделок с новой шириной шага. Сравните оценки VWAP по центрам бакетов с точным расчётом на уровне каждой сделки.

   8 мин

   Коротко: Ширина ценового интервала (размер строки профиля объёма) и начало сетки могут переместить максимальный интервал при неизменном общем объёме. В примере те же 21 единица дают максимум в [102,103), [100,102) или [101,103), а VWAP отдельных сделок остаётся 2 129 ÷ 21 ≈ 101,380952.

Увеличить схему

1. Разрешать равенство пиков объёма, не придумывая единственный максимум
2. Считать фактический охват зоны стоимости, а не предполагать ровно 70%
3. Объединять гистограммы сессий без усреднения их POC
4. Построить TPO и профиль объёма по одному журналу
5. Менять ценовую сетку профиля, не меняя сделки

Учебный материал. Примеры не доказывают прибыльность стратегии. Издержки, ценовые разрывы и ликвидации могут привести к убытку выше запланированного стопа.