Разрешать равенство пиков объёма, не придумывая единственный максимум

POC профиля объёма: найти все строки с равным максимумом и разрешить равенство

В этом уроке каждая строка соответствует точной цене в USD за единицу базового актива, а её объём — количеству проторгованного базового актива. Сначала найдите наибольший объём строки и сохраните все цены с таким значением. При равенстве данные не определяют единственную цену максимального объёма. Правило отображения выбирает кандидата, но не устраняет равенство в исходной выборке.

Наше первое правило выбирает из равных кандидатов цену, ближайшую к середине между самой низкой и самой высокой заполненными ценовыми строками. Если расстояния тоже равны, выбирается более низкая цена. Sierra Chart документирует такой способ разрешения равенства. Здесь явно заданное правило применяется к вымышленным данным, а не к снимку графика поставщика или Athenum. Правило, предпочитающее более высокую цену, дало бы другой выбор для отображения.

Почему отображаемый POC смещается без нового объёма

Записывайте ценовую сетку, окно выборки, вид объёма и правило разрешения равенства вместе. Даже детерминированное правило может выбрать другую цену при изменении внешних границ. Это не обязательно означает рост объёма на новом отображаемом POC. Прежде чем описывать линию как признак давления покупателей или продавцов, выясните, какой входной параметр или правило изменились.

Максимум описывает активность в выбранной прошлой выборке. Он не раскрывает число участников, цены их оставшихся позиций или вероятность возвращения цены. Если платформа не документирует обработку равенства, сохраняйте полное множество максимумов и отмечайте механизм выбора линии как неустановленный, вместо того чтобы подбирать удобное торговое объяснение.

Пример: два пика по 9 единиц на 99 и 101 и одна линия POC

Собственная учебная выборка содержит всего 25 единиц. Цены 99 и 101 имеют по 9 единиц — больше любой другой строки. Заполненный диапазон идёт от 98 до 102, поэтому его середина равна 100. Оба кандидата находятся от неё на расстоянии одной ценовой единицы.

Правило близости к середине с последующим выбором более низкой цены выбирает 99. Правило предпочтения более высокой цены при равенстве выбирает 101 на той же гистограмме. При сравнении реализаций показывайте и множество равных максимумов, и выбранный результат. Различие отображаемых координат само по себе не доказывает ошибку источника данных.

Среднее равных по объёму цен — это не POC

Среднее цен 99 и 101 равно 100, но в этой строке только 3 единицы. Назвать 100 точкой контроля означало бы заменить максимум другой статистикой. Среднее может быть полезно для иной задачи, но не должно незаметно получать название и интерпретацию строки с наибольшим объёмом.