Диагональный дисбаланс футпринта с порогом объёма

Расчёт дисбаланса футпринта: как составляются пары диагональных ячеек

В распространённом диагональном методе агрессивные покупки по цене сравнивают с агрессивными продажами на строку ниже. Обратное сравнение сопоставляет продажи с покупками на строку выше. Это не вычитание двух значений одной строки. Уточните соглашение, а не выводите его из цветов.

Порог 3× означает, что проверяемая большая величина должна быть минимум втрое больше сравниваемой по выбранному правилу. Это не рост на 300%, который означал бы четырёхкратное исходное значение. При настройке или описании исследования записывайте отношение прямо, чтобы избежать неоднозначных процентов.

Сторона тейкера или оценка объёма, размер строки и фильтр выборки

Футпринт по отдельным сделкам может использовать сообщаемую биржей сторону тейкера. Другие реализации оценивают покупки и продажи по движению цены младших интервалов. TradingView описывает такой внутрибарный метод и изменение детализации исторических данных. Оценочный футпринт и классификация по тейкеру могут обоснованно расходиться; не выдавайте один за другой.

Размер ценовой корзины меняет состав объединённых исполнений. Крупные строки скрывают локальные дисбалансы, мелкие создают огромные отношения на крошечной выборке. Задайте минимальный совместный объём или другой явный фильтр размера данных и проверьте устойчивость наблюдения к разумному изменению группировки.

Пример: 160 покупок против 40 продаж — дисбаланс 4×

В условной таблице сравните 160 единиц покупок по 100,50 с 40 единицами продаж по 100,00. Отношение равно 4×, суммарный объём пары — 200. Она проходит учебный порог 3× и минимум совместного объёма 50 единиц.

Следующая диагональная пара сопоставляет 60 покупок по 100,00 с нулевыми продажами по 99,50. Деление на ноль не определено: не превращайте его молча в сильнейший сигнал. Задайте правило, например отдельную отметку или требование ненулевой сравниваемой ячейки. Это часть метода, который предстоит оценивать.

Большие отношения дисбаланса на крошечном объёме

Четыре единицы против одной тоже дают 4×, но в паре всего пять единиц. Приравнивание этого случая к 160 против 40 игнорирует масштаб. Соседние подсвеченные строки также не независимы, если происходят из одного короткого всплеска. Оценивайте последовательность и дальнейшую цену, а не число цветных клеток.