Поток сделок и качество данных · 4 / 5
Диагональный дисбаланс футпринта с порогом объёма
Футпринт распределяет классифицированный объём по ценам внутри бара. Подсвеченная ячейка может выглядеть убедительно, но результат зависит от правила сравнения, группировки цен, классификации и минимального количества данных.
Athenum8 минОбновлено:
Поймите, какие ячейки сравниваются
В распространённом диагональном методе агрессивные покупки по цене сравнивают с агрессивными продажами на строку ниже. Обратное сравнение сопоставляет продажи с покупками на строку выше. Это не вычитание двух значений одной строки. Уточните соглашение, а не выводите его из цветов.
Порог 3× означает, что проверяемая большая величина должна быть минимум втрое больше сравниваемой по выбранному правилу. Это не рост на 300%, который означал бы четырёхкратное исходное значение. При настройке или описании исследования записывайте отношение прямо, чтобы избежать неоднозначных процентов.
Проверьте способ классификации объёма
Футпринт по отдельным сделкам может использовать сообщаемую биржей сторону тейкера. Другие реализации оценивают покупки и продажи по движению цены младших интервалов. TradingView описывает такой внутрибарный метод и изменение детализации исторических данных. Оценочный футпринт и классификация по тейкеру могут обоснованно расходиться; не выдавайте один за другой.
Размер ценовой корзины меняет состав объединённых исполнений. Крупные строки скрывают локальные дисбалансы, мелкие создают огромные отношения на крошечной выборке. Задайте минимальный совместный объём или другой явный фильтр размера данных и проверьте устойчивость наблюдения к разумному изменению группировки.
160 к 40 — диагональный дисбаланс 4×
В условной таблице сравните 160 единиц покупок по 100,50 с 40 единицами продаж по 100,00. Отношение равно 4×, суммарный объём пары — 200. Она проходит учебный порог 3× и минимум совместного объёма 50 единиц.
Следующая диагональная пара сопоставляет 60 покупок по 100,00 с нулевыми продажами по 99,50. Деление на ноль не определено: не превращайте его молча в сильнейший сигнал. Задайте правило, например отдельную отметку или требование ненулевой сравниваемой ячейки. Это часть метода, который предстоит оценивать.
| Цена | Объём продаж | Объём покупок |
|---|---|---|
| 101,00 | 0 | 12 |
| 100,50 | 20 | 160 |
| 100,00 | 40 | 60 |
| 99,50 | 0 | 30 |
- Покупки по 100,50
- 160 единицы
- Продажи по 100,00
- 40 единицы
Большое отношение может означать почти отсутствие торговли
Четыре единицы против одной тоже дают 4×, но в паре всего пять единиц. Приравнивание этого случая к 160 против 40 игнорирует масштаб. Соседние подсвеченные строки также не независимы, если происходят из одного короткого всплеска. Оценивайте последовательность и дальнейшую цену, а не число цветных клеток.
Перед решением
- Уточните диагональное сравнение или сравнение внутри строки.
- Запишите порог отношения однозначно.
- Установите минимум данных и правило нулевого знаменателя.
- Проверьте классификацию по стороне сделки или оценку внутри бара.
- Сохраните размер строки и историческую детализацию примера.
Проверьте понимание
Диагональная пара содержит 90 единиц покупок и 20 продаж. Проходит ли она порог 3× и требование общего объёма 150?
Показать ответ с объяснением
Отношение 90 ÷ 20 = 4,5× проходит первый критерий. Совместный объём всего 110, поэтому критерий размера выборки не выполнен. Оба условия входили в заявленный метод; одного яркого отношения недостаточно.