Измерение orderflow: сбросы, единицы и время доступности · 5 / 5
Неизвестная сторона сделки: рассчитайте честные границы дельты
Если у части известных сделок неизвестен агрессор, принудительная запись в покупки или продажи создаёт ложную точность. Покажите неизвестный объём и диапазон дельты. Если он пересекает ноль, знак не установлен.
Athenum7 минОбновлено:
Ограничивайте только измеренную неопределённость
Пусть B — известные покупки-агрессоры, S — известные продажи, U — наблюдённый объём с неизвестной стороной. Известная дельта B − S. Если каждое неизвестное исполнение по выбранному правилу относится к одной из двух сторон, полная дельта находится между B − S − U и B − S + U.
Это детерминированные границы наблюдённой совокупности, не доверительный интервал и не вероятности внутри диапазона. Если пропущены целые сделки с неизвестным количеством, тот же конечный интервал не ограничивает весь рынок. Проблему охвата указывайте отдельно.
Используйте неопределённость в решении
Положительная нижняя граница устанавливает положительный знак в объявленной совокупности, отрицательная верхняя — отрицательный. При пересечении нуля знак не определён. Стратегия может пропускать такие интервалы или требовать минимальную границу, но правило нужно зафиксировать до просмотра результатов.
Полнота классификации отличается от экономической значимости. Идеально размеченная лента маленькой площадки не обязательно представляет рынок. Не подставляйте нули вместо отсутствующих бирж и не превращайте установленную агрессию в знание открытых позиций или будущего направления.
Пример: известная дельта +15 не определяет полный знак
В оригинальном условном интервале известные покупки 70, продажи 55, неизвестная сторона 25. Известная дельта +15, но полная может быть от 15 − 25 = −10 до 15 + 25 = +40. Общий наблюдённый объём 150, классифицировано 83,333%.
При тех же известных покупках и продажах, но U = 8, диапазон был бы +7…+23. Знак положителен для этой наблюдённой совокупности. Узкий диапазон означает меньшую неопределённость классификации, не неважность пропущенных площадок и не обязательный рост следующей цены.
| Количество или граница | Случай A | Случай B |
|---|---|---|
| Известные покупки | 70 | 70 |
| Известные продажи | 55 | 55 |
| Неизвестная сторона | 25 | 8 |
| Нижняя граница | −10 | +7 |
| Верхняя граница | +40 | +23 |
Увеличить схему- A: нижняя граница: -10 базовые единицы
- A: верхняя граница: 40 базовые единицы
- B: нижняя граница: 7 базовые единицы
- B: верхняя граница: 23 базовые единицы
Замена неизвестной стороны нулём меняет утверждение
Нулевой вклад неизвестных сделок воспроизводит известную дельту, но не восстанавливает полную. Назовите число результатом только классифицированной части и покажите охват. Удаление неизвестного и из числителя, и из знаменателя может создать видимость идеальной полноты и скрыть важную неопределённость.
Перед решением
- Храните объём неизвестной стороны отдельно.
- Рассчитайте нижнюю и верхнюю допустимые дельты.
- Укажите возможные пропуски целых сделок или площадок.
- Отделяйте детерминированную границу от статистической уверенности.
Проверьте понимание
Известные покупки 48, продажи 40, неизвестный объём 12. Можно ли назвать совокупность однозначно покупательски агрессивной?
Показать ответ с объяснением
Известная дельта +8, но полная лежит от 8 − 12 = −4 до 8 + 12 = +20. Ноль внутри диапазона: знак не установлен. Для однозначного вывода нужны дополнительные сведения о стороне либо более узкая совокупность с явной меткой «только классифицированные».