Данные о ликвидациях на криптобиржах: что измеряет событие · 1 / 5
Согласуйте обозначения сторон ликвидации перед сравнением бирж
Метка Buy в сообщении о ликвидации не всегда означает агрессивную покупку. Поставщик может обозначать ликвидируемую позицию либо закрывающий её ордер. Лонг сокращается продажей, шорт — покупкой. Одинаковое правило Buy → лонг для потоков с разным смыслом способно перевернуть часть данных ещё до построения графика.
Athenum7 минОбновлено:
Сторона позиции и сторона закрывающего ордера в потоках ликвидаций
Для статистики ликвидаций лонгов и шортов используйте сторону ликвидируемой позиции. Сохраняйте исходную метку поставщика и её определение рядом с нормализованным значением. Bybit All Liquidation определяет S как сторону позиции: Buy обозначает ликвидированный лонг. В схеме force-order Binance поле S находится в объекте закрывающего ордера. При принудительном сокращении SELL уменьшает лонг, BUY — шорт. Это сопоставление смыслов, а не написания меток.
Метка Buy без поставщика, канала и версии схемы недостаточна. Оставьте её неклассифицированной до проверки. Не определяйте сторону по расположению отметки относительно текущей цены, цвету свечи или желаемому объяснению движения. Нормализация также сохраняет инструмент и единицу количества: число контрактов нельзя напрямую складывать с количеством монет.
Ликвидация лонга не раскрывает покупателя и изменение OI
Факт принудительного сокращения лонга не устанавливает, кто купил закрываемое количество. Контрагент мог открыть лонг или закрыть шорт. Поэтому сторона ликвидации не определяет точное изменение открытого интереса. Она также не раскрывает счёт, цену входа или оставшиеся позиции. Для этих вопросов нужны отдельные данные.
Пример: четыре записи дают 7 единиц лонгов и 3 единицы шортов
Возьмите четыре вымышленных неперекрывающихся наблюдения одного линейного инструмента. Все размеры уже проверены как исполненные единицы базового актива. Первые две строки используют сторону позиции, остальные — сторону закрывающего ордера. Они иллюстрируют документированные значения, но не являются скачанными рыночными событиями. Связь счетов между биржами не предполагается.
После нормализации ликвидировано 4 + 3 = 7 единиц лонгов и 1 + 2 = 3 единицы шортов. Если любую Buy считать лонгом, получатся 6 и 4. Оба подхода дают общий итог десять, поэтому верная общая сумма не обнаруживает ошибку направления. Чистое направление закрывающих ордеров в этой небольшой выборке: три единицы покупок минус семь продаж, то есть −4. Это не CVD всего рынка.
| Запись | Смысл поля стороны | Исходная метка | Единицы | Ликвидируемая позиция |
|---|---|---|---|---|
| A | Сторона позиции | Buy | 4 | Лонг |
| B | Сторона позиции | Sell | 1 | Шорт |
| C | Сторона закрывающего ордера | SELL | 3 | Лонг |
| D | Сторона закрывающего ордера | BUY | 2 | Шорт |
Увеличить схему- Нормализованный объём лонгов: 7 ед. базового актива
- Нормализованный объём шортов: 3 ед. базового актива
- Ошибочное правило Buy → лонг: 6 ед. базового актива
- Ошибочное правило Sell → шорт: 4 ед. базового актива
Ошибка: сторона ликвидации, определённая по цвету на графике
Панель может обозначать зелёным покупки, ликвидации шортов или рост цены. Цвет не заменяет определение стороны. В представлении ликвидаций Athenum проверьте, показывает ли слой оценочные уровни или зарегистрированные события, и прочитайте обозначения сторон и покрытия. Синтетическая диаграмма урока помогает считать, но не доказывает проверку отдельной отметки в текущем интерфейсе.
Перед решением
- Запишите биржу, канал, инструмент и действующее определение поля.
- Явно выберите сторону ликвидируемой позиции либо закрывающего ордера.
- Нормализуйте количества до сравнения бирж.
- Оставляйте неизвестные обозначения неклассифицированными.
- Проверяйте суммы по направлениям вместе с общей суммой.
Проверьте понимание
Добавьте наблюдение Sell со смыслом стороны позиции размером две единицы и SELL со смыслом закрывающего ордера размером одну. Каковы новые объёмы ликвидаций лонгов и шортов?
Показать ответ с объяснением
Sell как сторона позиции добавляет две единицы шортов; SELL закрывающего ордера — одну единицу лонгов. Получаются 8 единиц лонгов и 5 шортов, всего 13. Эти суммы не определяют количество ликвидированных счетов или изменение открытого интереса.
Источники и дополнительное чтение
Продолжить с Athenum
Похожие уроки
- Чем ликвидность стакана отличается от тепловой карты ликвидаций
Яркая полоса — это лимитка, уровень ликвидации или событие. Проверьте единицы и настройки отображения перед чтением карты.
- Неизвестная сторона сделки: рассчитайте честные границы дельты
Если у части сделок нет стороны агрессора, указывайте диапазон, а не догадку. Рассчитайте минимум и максимум дельты: диапазон через ноль не имеет знака.