Сверка маржи, обеспечения и риска счёта
Разберите обратный контракт, стресс общего капитала, условное пополнение обеспечения, вычеты поддерживающей маржи и оценку залога по диапазонам.
Что вы отработаете
Составить расчёт счёта с согласованными единицами, назвать допущения результата и объяснить, почему это не прогноз ликвидации в реальном времени.
Перед началом
- Различать размер позиции, плечо и начальную маржу.
- Рассчитывать ценовую прибыль или убыток линейной позиции и определять валюту расчётов.
Программа курса
- 1
Отделить результат обратного контракта от переоценки обеспечения
Сверьте контракт с расчётами в монетах со стоимостью счёта в USD, не смешивая валюты и не выдавая переоценку залога за торговый результат.
8 мин - 2
Проверить общий капитал стрессом без двойного счёта
Объедините одновременные убытки и требования поддерживающей маржи в одном расчёте, прежде чем приписывать запас отдельным позициям.
7 мин - 3
Рассчитать признаваемое обеспечение, а не только сумму пополнения
Решите условную нехватку обеспечения с учётом коэффициента признания и шага количества, затем проверьте неблагоприятные изменения до зачисления.
7 мин - 4
Перейти порог поддерживающей маржи без вымышленного скачка
Сверьте прогрессивный расчёт с формулой ставки и вычета и отделите изменение требований от чистого риска счёта.
7 мин - 5
Оценить диапазоны обеспечения без уменьшения обязательств
Различайте рыночную стоимость, признание обеспечения по частям и чистую признаваемую стоимость на оригинальном расчёте баланса.
7 мин
Увеличить схему- Отделить результат обратного контракта от переоценки обеспечения
- Проверить общий капитал стрессом без двойного счёта
- Рассчитать признаваемое обеспечение, а не только сумму пополнения
- Перейти порог поддерживающей маржи без вымышленного скачка
- Оценить диапазоны обеспечения без уменьшения обязательств
Учебный материал. Примеры не доказывают прибыльность стратегии. Издержки, ценовые разрывы и ликвидации могут привести к убытку выше запланированного стопа.