7 дней Pro+ · без картыНачать пробный период

Финансирование, скопление позиций и базис

Рассчитывайте реальные денежные потоки финансирования, сравнивайте разные интервалы и оценивайте двухсторонние стратегии после издержек и риска маржи.

Что вы отработаете

Объяснить возможность на финансировании или базисе через полный денежный расчёт, явные допущения и сценарий убытка.

Перед началом

  • Пройти уроки о марже, математическом ожидании и нормализованном OI.
  • Знать отличие владения спотом от позиции в бессрочном контракте.

Программа курса

  1. 1

    Как рассчитать финансирование за фактический срок удержания

    Составьте учёт каждого начисления по номиналу позиции, знаку ставки и времени. Отделите финансирование от маржи и торговых комиссий.

    8 мин
  2. 2

    Как сравнить часовое и восьмичасовое финансирование

    Приведите ставки за начисление к одному сроку. Отличайте простую годовую оценку APR от сложного процента и фактической доходности счёта.

    8 мин
  3. 3

    Как отличить скопление позиций от сквиза

    Используйте финансирование и OI как контекст, а для сквиза требуйте цену и признаки вынужденного потока. Экстремальная ставка не является автоматическим сигналом против тренда.

    8 мин
  4. 4

    Полный расчёт сделки на базисе спота и бессрочного контракта

    Рассчитайте обе части, изменение базиса, финансирование и комиссии. Проверьте расширение базиса и отдельную маржу перед оценкой риска хеджа.

    9 мин
  5. 5

    Как проверить сделку вокруг начисления финансирования после издержек

    Сравните поступление с комиссиями входа и выхода, проскальзыванием и ценой. Сохраните доступную на входе ставку и право на начисление в тесте.

    8 мин

Учебный материал. Примеры не доказывают прибыльность стратегии. Издержки, ценовые разрывы и ликвидации могут привести к убытку выше запланированного стопа.