Калькулятор чистого дохода арбитража фандинга
Сравните две спотовые/бессрочные или бессрочные/бессрочные позиции с календарями расчётов, затратами и связанным капиталом.
Ваши финансовые данные остаются в браузере и не передаются в аналитику.
Ручной сценарий · без текущего потока фандинга
Обе позиции должны иметь один базовый актив и линейную экспозицию в USD. Обратные контракты не моделируются.
Введите допущения и выполните расчёт.
Следующий шаг
Сравните сценарий с текущими ставками
Постоянная ставка — допущение. Сравните фандинг на разных биржах при оценке стоимости удержания позиции.
Войдите или создайте аккаунт. Доступ зависит от тарифа.
Результаты зависят от ваших данных и указанных допущений. Ссылки поясняют модель, но не предоставляют текущие котировки. Комиссии, исполнение и изменения рынка влияют на фактический результат.
Методика и допущения
Ручной сценарий · без текущего потока фандинга
Ручные допущения, не текущие ставки. Цены и размеры постоянны. При положительной ставке короткая позиция получает фандинг, длинная платит.
Обе позиции должны иметь один базовый актив и линейную экспозицию в USD. Обратные контракты не моделируются.
Используйте UTC. Следующий расчёт должен быть после начала и в пределах одного интервала. Конец включён, начало исключено. Интервалы фиксированы.
Связанный капитал = средства/обеспечение или маржа обеих позиций + резерв. Это не номинал. Укажите весь занятый капитал; требования к марже не выводятся.
Первый расчёт, покрывающий все затраты входа, выхода, переводов и накопленный процент займа. Последующие платежи могут отменить безубыточность. За пределы срока расчёт не продлевается.
Дельта считается в одном базовом активе. Равные номиналы USD при разных ценах не всегда нейтральны. Сохраняются риски цены, базиса, ликвидации, обеспечения и контрагента.
Fₙ = ΣFᵢ − C₁ − C₂ − C₃ − C₄ − C₅
Частые вопросы
Является ли положительный фандинг безрисковым доходом?
Дельта считается в одном базовом активе. Равные номиналы USD при разных ценах не всегда нейтральны. Сохраняются риски цены, базиса, ликвидации, обеспечения и контрагента.
Каков знаменатель доходности?
Связанный капитал = средства/обеспечение или маржа обеих позиций + резерв. Это не номинал. Укажите весь занятый капитал; требования к марже не выводятся.