Fonlama Arbitrajı Net Getiri Hesaplayıcı
İki spot/süresiz vadeli veya süresiz/süresiz pozisyonu ödeme takvimleri, işlem maliyetleri ve bağlanan sermayeyle karşılaştırın.
Finansal girdileriniz bu tarayıcıda kalır ve analitik sistemlerine gönderilmez.
Manuel senaryo · canlı fonlama akışı yok
Her iki pozisyon aynı dayanak varlığı ve USD değerli doğrusal pozisyonu kullanmalıdır. Ters sözleşmeler modellenmez.
Sonuç görmek için varsayımları girip hesaplayın.
Sonraki adım
Senaryonu güncel fonlama oranlarıyla karşılaştır
Sabit oran bir varsayımdır. Sürekli vadeli pozisyonun maliyetini değerlendirirken borsalar arası fonlamayı karşılaştır.
Giriş yap veya hesap oluştur. Erişim planına bağlıdır.
Sonuçlar girdilerine ve gösterilen varsayımlara bağlıdır. Referanslar modeli açıklar; canlı fiyat sağlamaz. Ücretler, gerçekleşme koşulları ve piyasa değişimleri gerçek sonucu etkiler.
Yöntem ve varsayımlar
Manuel senaryo · canlı fonlama akışı yok
Manuel varsayımlardır, canlı oranlar değildir. Fiyatlar ve miktarlar sabittir. Pozitif fonlamada kısa pozisyon alır, uzun pozisyon öder.
Her iki pozisyon aynı dayanak varlığı ve USD değerli doğrusal pozisyonu kullanmalıdır. Ters sözleşmeler modellenmez.
UTC kullanın. Sonraki ödeme başlangıçtan sonra ve bir aralık içinde olmalıdır. Bitişteki ödeme dahil, başlangıçtaki hariçtir. Aralıklar senaryoda sabittir.
Bağlanan sermaye = iki pozisyonun nakit/teminat veya marjini + rezerv. Nominal tutar değildir. Gerçekte bağlanan tüm sermayeyi girin; marjin gereksinimi türetilmez.
Tüm giriş, çıkış ve transfer maliyetleri ile o ana kadar biriken borç faizini karşılayan ilk ödeme. Sonraki ödemeler başabaşı bozabilir. Seçilen süre dışına uzatılmaz.
Delta aynı dayanak varlığın miktarını kullanır. Farklı fiyatlarda eşit USD nominali nötr olmayabilir. Fiyat, baz, likidasyon, teminat ve karşı taraf riskleri sürer.
Fₙ = ΣFᵢ − C₁ − C₂ − C₃ − C₄ − C₅
Sık sorulan sorular
Pozitif fonlama risksiz gelir midir?
Delta aynı dayanak varlığın miktarını kullanır. Farklı fiyatlarda eşit USD nominali nötr olmayabilir. Fiyat, baz, likidasyon, teminat ve karşı taraf riskleri sürer.
Getirinin paydası nedir?
Bağlanan sermaye = iki pozisyonun nakit/teminat veya marjini + rezerv. Nominal tutar değildir. Gerçekte bağlanan tüm sermayeyi girin; marjin gereksinimi türetilmez.
Örnekli derslerle pratik yapın
- Spot–sürekli vadeli baz işleminin tüm hesabını çıkarma
Spot-vadeli baz işleminin bacaklarını, baz değişimini, fonlama ve komisyonları hesaplayın. İşleme düşük riskli demeden açılan bazı ve teminatı test edin.
- Fonlama tahakkuku işlemini bütün maliyetlerden sonra sınama
Fonlamadan hemen önce açıp sonra kapatmak kolay görünür. Oysa 30 USDT tahsilat, fiyat henüz hareket etmeden 100 USDT'lik komisyon ve kaymayı karşılayamaz.
- Fonlama eksi borç maliyeti: oran yenilemelerini ve geri ödemeyi hesaba katın
Gerçek fonlama ve değişen kredi bakiyesinden net getiriyi hesaplayın. Saatlik oran güncellemelerini, kısmi ödemeyi ve kapanış sonrası faizi hesaba katın.