İflas Riski ve Monte Carlo Düşüş Hesaplayıcı
Oransal risk, maliyet ve tekrarlanabilir tohumlarla sonlu işlem dizilerini simüle edin. Başlangıç kaybını zirveden düşüşten ayırın.
Finansal girdileriniz bu tarayıcıda kalır ve analitik sistemlerine gönderilmez.
Oransal risk, her işlem öncesi kalan sermayeyi kullanır. R, o işlemin risk tutarıdır. Her kazanç veya kayıptan sonra risk yeniden hesaplanır.
Sonuç görmek için varsayımları girip hesaplayın.
Sonraki adım
Piyasa aralıklarını ve açık pozisyonları inceleyin
Aralık analizi piyasa bölgelerini ve açık pozisyon yapısını gösterir. Bağlı bir strateji geçmiş testi değildir ve varsayılan kazanma oranını doğrulamaz.
Giriş yap veya hesap oluştur. Erişim planına bağlıdır.
Sonuçlar girdilerine ve gösterilen varsayımlara bağlıdır. Referanslar modeli açıklar; canlı fiyat sağlamaz. Ücretler, gerçekleşme koşulları ve piyasa değişimleri gerçek sonucu etkiler.
Yöntem ve varsayımlar
Oransal risk, her işlem öncesi kalan sermayeyi kullanır. R, o işlemin risk tutarıdır. Her kazanç veya kayıptan sonra risk yeniden hesaplanır.
Her işlemden, risk tutarı biriminde maliyet düşülür; hesap sermayesinin yüzdesi değildir.
İflas burada tam sıfıra ulaşmak değil, seçilen kayıp eşiğini aşmaktır. Başlangıca göre kayıp ve zirveden düşüş farklı olaylardır.
Aynı tohum ve varsayımlar aynı yolları üretir. Duyarlılık senaryoları karşılaştırma için aynı rastgele sayıları kullanır.
Wilson aralıkları sabit varsayımlar altında sonlu simülasyonun örnekleme hatasını gösterir. Kazanma oranı, sonuçlar, maliyetler veya gelecek piyasa belirsizliğini kapsamaz.
İşlemler bağımsız, ikili sonuçlar ve kazanma olasılığı sabittir. Seri bağımlılığı, rejim değişimleri, uç olaylar, likidite ve marjin likidasyonu modellenmez.
1.000–20.000 yol; en fazla 2.000 işlem; senaryo başına en fazla 20 milyon yol-işlem. Kayıp çarpanları pozitif kalmalıdır; aşırı sayısal aralıklar reddedilir.
Aralık analizi piyasa bölgelerini ve açık pozisyon yapısını gösterir. Bağlı bir strateji geçmiş testi değildir ve varsayılan kazanma oranını doğrulamaz.
E(t+1) = E(t) × [1 + f × (R₊ − c)] ; E(t+1) = E(t) × [1 − f × (R₋ + c)]
Sık sorulan sorular
İflas tam sıfır sermaye mi demektir?
İflas burada tam sıfıra ulaşmak değil, seçilen kayıp eşiğini aşmaktır. Başlangıca göre kayıp ve zirveden düşüş farklı olaylardır.
Güven aralığı stratejimi doğrular mı?
Wilson aralıkları sabit varsayımlar altında sonlu simülasyonun örnekleme hatasını gösterir. Kazanma oranı, sonuçlar, maliyetler veya gelecek piyasa belirsizliğini kapsamaz.