Calculadora de riesgo de ruina y caída Monte Carlo
Simula series finitas de operaciones con riesgo fraccional, costes y semillas reproducibles. Separa pérdida inicial y caída desde máximos.
Tus datos financieros permanecen en este navegador y no se envían a analítica.
El riesgo fraccional usa el capital restante antes de cada operación. R es su importe arriesgado. El riesgo se recalcula tras cada ganancia o pérdida.
Introduce las hipótesis y calcula para ver un resultado.
Tu siguiente paso
Examinar rangos e interés abierto
El análisis de rangos muestra áreas de mercado y estructura de interés abierto. No es una prueba retrospectiva conectada ni valida la tasa de acierto supuesta.
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Los resultados dependen de tus datos y de los supuestos indicados. Las referencias explican el modelo; no proporcionan precios en directo. Las comisiones, la ejecución y los cambios del mercado afectan al resultado real.
Metodología e hipótesis
El riesgo fraccional usa el capital restante antes de cada operación. R es su importe arriesgado. El riesgo se recalcula tras cada ganancia o pérdida.
Se deducen costes en cada operación en unidades de su riesgo, no como porcentaje del capital total.
Ruina significa cruzar el umbral de pérdida elegido, no llegar exactamente a cero. La pérdida inicial y la caída desde máximos son eventos distintos.
La misma semilla e hipótesis reproducen las mismas trayectorias. Las sensibilidades comparten números aleatorios.
Los intervalos Wilson describen el error de muestreo de la simulación con hipótesis fijas. No incluyen incertidumbre en aciertos, pagos, costes o mercados futuros.
Operaciones independientes con resultados binarios fijos y probabilidad constante. No se modelan dependencia serial, cambios de régimen, colas extremas, liquidez ni liquidación por margen.
1.000–20.000 trayectorias; hasta 2.000 operaciones; máximo 20 millones de operaciones simuladas por escenario. Los multiplicadores de pérdida deben ser positivos; se rechazan extremos numéricos.
El análisis de rangos muestra áreas de mercado y estructura de interés abierto. No es una prueba retrospectiva conectada ni valida la tasa de acierto supuesta.
E(t+1) = E(t) × [1 + f × (R₊ − c)] ; E(t+1) = E(t) × [1 − f × (R₋ + c)]
Preguntas frecuentes
¿Ruina significa capital exactamente cero?
Ruina significa cruzar el umbral de pérdida elegido, no llegar exactamente a cero. La pérdida inicial y la caída desde máximos son eventos distintos.
¿El intervalo de confianza valida mi estrategia?
Los intervalos Wilson describen el error de muestreo de la simulación con hipótesis fijas. No incluyen incertidumbre en aciertos, pagos, costes o mercados futuros.