파산 위험 및 몬테카를로 낙폭 계산기

고정 비율 위험은 매 거래 직전의 남은 자본에 적용합니다. R은 해당 거래의 위험 금액입니다. 수익 또는 손실 후 위험 금액을 다시 계산합니다.

비용은 매 거래의 위험 금액 단위로 차감하며 계좌 전체 자본의 백분율이 아닙니다.

파산은 정확히 자본 0이 아니라 선택한 손실 기준에 도달하는 것으로 정의합니다. 초기 자본 손실과 고점 대비 낙폭은 다른 사건입니다.

같은 시드와 가정은 같은 경로를 재현합니다. 민감도 비교에는 같은 난수를 사용합니다.

윌슨 구간은 가정이 고정된 유한 시뮬레이션의 표본 오차를 나타냅니다. 승률, 손익, 비용 또는 미래 시장에 대한 가정의 불확실성은 포함하지 않습니다.

거래는 독립이고 이진 손익과 승률은 고정됩니다. 연속 상관, 시장 국면 변화, 극단적 손실, 유동성 및 증거금 강제청산은 모델링하지 않습니다.

경로 1,000–20,000개, 거래 최대 2,000회, 시나리오당 최대 2천만 경로·거래입니다. 손실 후 배수는 양수여야 하며 극단적인 수치 범위는 거부됩니다.

범위 분석은 시장 범위와 미결제약정 구조를 보여줍니다. 연결된 전략 백테스터가 아니며 가정한 승률을 검증하지 않습니다.

E(t+1) = E(t) × [1 + f × (R₊ − c)] ; E(t+1) = E(t) × [1 − f × (R₋ + c)]