Калькулятор риска разорения и просадки Монте-Карло
Симулируйте конечные серии сделок с долевым риском, затратами и воспроизводимым генератором. Разделяйте потерю от старта и просадку от пика.
Ваши финансовые данные остаются в браузере и не передаются в аналитику.
Долевой риск использует остаток капитала перед каждой сделкой. R — сумма риска этой сделки. После прибыли или убытка риск пересчитывается.
Введите допущения и выполните расчёт.
Следующий шаг
Изучите диапазоны и открытый интерес
Анализ диапазонов показывает области рынка и структуру открытого интереса. Это не подключённый тест стратегии и не подтверждение доли выигрышей.
Войдите или создайте аккаунт. Доступ зависит от тарифа.
Результаты зависят от ваших данных и указанных допущений. Ссылки поясняют модель, но не предоставляют текущие котировки. Комиссии, исполнение и изменения рынка влияют на фактический результат.
Методика и допущения
Долевой риск использует остаток капитала перед каждой сделкой. R — сумма риска этой сделки. После прибыли или убытка риск пересчитывается.
Затраты вычитаются из каждой сделки в единицах её риска, а не в процентах от всего капитала.
Разорение означает пересечение выбранного порога потери, а не ровно нулевой капитал. Потеря от старта и просадка от пика — разные события.
Одинаковые начальное значение и допущения дают те же траектории. Сценарии чувствительности используют общие случайные числа.
Интервалы Уилсона отражают ошибку выборки конечной симуляции при фиксированных допущениях. Они не учитывают неопределённость выигрышей, выплат, затрат или будущих рынков.
Сделки независимы, бинарные выплаты и вероятность выигрыша постоянны. Серийная зависимость, смена режимов, тяжёлые хвосты, ликвидность и маржинальная ликвидация не моделируются.
1 000–20 000 траекторий; до 2 000 сделок; не более 20 миллионов сделок по траекториям на сценарий. Множители потерь положительны; крайние численные диапазоны отклоняются.
Анализ диапазонов показывает области рынка и структуру открытого интереса. Это не подключённый тест стратегии и не подтверждение доли выигрышей.
E(t+1) = E(t) × [1 + f × (R₊ − c)] ; E(t+1) = E(t) × [1 − f × (R₋ + c)]
Частые вопросы
Означает ли разорение ровно нулевой капитал?
Разорение означает пересечение выбранного порога потери, а не ровно нулевой капитал. Потеря от старта и просадка от пика — разные события.
Подтверждает ли доверительный интервал мою стратегию?
Интервалы Уилсона отражают ошибку выборки конечной симуляции при фиксированных допущениях. Они не учитывают неопределённость выигрышей, выплат, затрат или будущих рынков.