Калькулятор стоп-лосса и тейк-профита
Планируйте выходы: соотношение прибыль/риск, расстояния выхода и PnL в долларах
Прибыль : Риск = Target Distance / Stop Distance
Прибыль на цели = Qty x (Target - Entry) - Fees
Убыток на стопе = Qty x (Stop - Entry) - Fees
Безубыточность = Entry x (1 + Fee% x 2)
Стоп-лосс и тейк-профит: объяснение
Стоп-лосс представляет собой отложенный ордер, который закрывает вашу позицию по заданной цене, чтобы ограничить убыток, когда рынок идёт против вас. Тейк-профит делает обратное, закрывая позицию, как только рынок достигает вашей цели. Определив оба уровня до входа, вы превращаете сделку в план с известным худшим и известным целевым исходом, что убирает сиюминутные эмоции, вызывающие большинство ненужных убытков. Ставьте стоп там, где ваш тезис перестаёт быть верным, а не на произвольном круглом числе, и ставьте цель там, где у цены реально есть пространство для движения.
Понимание соотношения прибыль/риск
Соотношение прибыли к риску сравнивает, насколько далеко ваша цель от входа, с тем, насколько далеко ваш стоп от входа. Сетап 3:1 рискует одной единицей ради трёх. Соотношение важно, потому что оно задаёт винрейт, нужный для безубыточности: при 2:1 достаточно выигрывать примерно треть сделок, чтобы быть в плюсе, тогда как сетап 1:1 требует более половины. Всегда знайте соотношение до входа. Если сделка предлагает лишь 1:1 или хуже, обычно её не стоит брать, каким бы уверенным ни выглядел сетап.
Где размещать стоп
Хорошие стопы размещаются на уровне, достижение которого означает, что причина вашей сделки неверна: ниже уровня поддержки для лонга, выше уровня сопротивления для шорта или за пределами недавнего свинг-пойнта. Избегайте стопов настолько тесных, что обычная волатильность выбьет вас до того, как идея сработает, и избегайте стопов настолько широких, что один убыток превысит ваш риск-бюджет. Сочетайте этот калькулятор с калькулятором размера позиции: сначала выберите стоп, затем рассчитайте позицию так, чтобы расстояние до этого стопа равнялось фиксированному проценту вашего счёта, которым вы готовы рисковать.
Комиссии и безубыточность
Каждая сделка платит комиссию на входе и на выходе, поэтому ваша настоящая точка безубыточности лежит чуть дальше входа: лонгу нужно немного вырасти, чтобы покрыть полный оборот, а шорту немного упасть. Этот калькулятор вычитает комиссии за полный оборот из прибыли и убытка в долларах и показывает точку безубыточности с учётом комиссий, чтобы ваш тейк-профит покрывал затраты, а стоп отражал реальный убыток. На высокочастотных сделках или сделках с близкой целью комиссии могут превратить номинально прибыльный сетап в убыточный, поэтому всегда планируйте выходы с учётом затрат.
Следующий шаг
Проверьте ликвидность перед отправкой ордера
Размер позиции и расстояние до стопа задают план. Изучите стакан для оценки исполнения и возможного проскальзывания.
Войдите или создайте аккаунт. Доступ зависит от тарифа.
Результаты зависят от ваших данных и указанных допущений. Ссылки поясняют модель, но не предоставляют текущие котировки. Комиссии, исполнение и изменения рынка влияют на фактический результат.
Часто задаваемые вопросы
Как выставить стоп-лосс и тейк-профит?
Ставьте стоп-лосс на цене, где ваша идея сделки оказывается неверной, а тейк-профит на реалистичной цели с выгодным соотношением прибыли к риску. Введите вход, стоп и цель здесь, и калькулятор покажет расстояние до каждого в процентах, итоговое соотношение прибыли к риску и точную прибыль или убыток в долларах на каждом выходе.
Какое соотношение риска к прибыли считается хорошим?
Многие трейдеры стремятся как минимум к 2:1, то есть цель находится минимум вдвое дальше от входа, чем стоп. Более высокое соотношение позволяет быть прибыльным даже при винрейте ниже 50 %. Этот калькулятор вычисляет соотношение как расстояние до цели, делённое на расстояние до стопа, чтобы вы могли рассчитать выходы до входа в сделку.
Меняют ли комиссии мой стоп и цель?
Комиссии не двигают цены стопа или цели, но они снижают чистый PnL и сдвигают точку безубыточности от цены входа. Этот калькулятор вычитает комиссии за полный оборот из прибыли и убытка в долларах и показывает точку безубыточности с учётом комиссий, чтобы ваши реальные уровни выхода учитывали затраты.
Практические уроки с примерами
- Как выбрать между стоп-маркетом и стоп-лимитом
Триггер стопа — это ещё не исполнение. Сравните гэпы, частичные исполнения, reduce-only и правила защиты биржи, прежде чем выбрать стоп-маркет или стоп-лимит.
- Рассчитайте Parabolic SAR, прежде чем считать его действующим стопом
Рассчитайте SAR с ограничением диапазона и превратите его в ордер: 99,20 становится стопом на 98,80, а предполагаемый выход исполняется по 97,20.
- Рассчитайте безубыточность после частичного выхода
Разделите входной стоп, безубыток остатка и общий безубыток сделки. Учтите прошлые частичные тейки и все уплаченные комиссии.