Калькулятор PnL
Рассчитайте прибыль, убыток, ROI и цену безубыточности для спотовых и фьючерсных сделок
Что такое PnL?
PnL (Profit and Loss) означает прибыль и убыток. Этот показатель измеряет финансовый результат сделки: он сравнивает цену входа с ценой выхода с поправкой на размер позиции, кредитное плечо и торговые комиссии. Понимать свой PnL ещё до входа в сделку необходимо для эффективного управления рисками и планирования портфеля. Валовой PnL отражает только движение цены, а чистый PnL учитывает все торговые издержки, включая комиссии мейкера и тейкера при входе и при выходе.
PnL на споте и на фьючерсах
В спотовой торговле PnL определяется только процентным изменением цены актива, умноженным на размер позиции. Заработать можно лишь при росте цены (лонг). В торговле фьючерсами плечо увеличивает и прибыль, и убытки. Позиция с плечом 10x даёт в 10 раз больший PnL, чем эквивалентная спотовая позиция. Фьючерсы также позволяют открывать шорт и зарабатывать на падении цены. Однако более высокое плечо означает более высокие комиссии (они рассчитываются от номинальной стоимости позиции, а не от вашей маржи) и больший риск ликвидации.
Как комиссии влияют на ваши сделки
Торговые комиссии взимаются и при входе, и при выходе, поэтому калькулятор умножает ставку комиссии на 2. На фьючерсных биржах комиссия начисляется на всю номинальную стоимость позиции (размер позиции x плечо), а не только на вашу маржу. Например, при позиции 1 000 USD с плечом 10x комиссия тейкера 0,04 % применяется к номинальной стоимости 10 000 USD и составляет 4 USD в одну сторону (8 USD за вход и выход вместе). Поэтому трейдерам с высоким плечом стоит внимательно следить за влиянием комиссий: они могут заметно съедать прибыль, особенно при небольших движениях цены. Показанная цена безубыточности точно говорит, насколько цена должна пройти в вашу сторону только для того, чтобы покрыть комиссии за вход и выход.
ROI и абсолютный PnL: в чём разница
Абсолютный PnL показывает сумму прибыли или убытка в долларах, а ROI (Return on Investment, доходность инвестиций) выражает этот результат в процентах от начального капитала (маржи). Прибыль 100 USD на позицию 1 000 USD означает ROI 10 %. С плечом ROI усиливается: движение цены на 5 % при плече 10x даёт ROI 50 % на вашу маржу. Для сравнения результатов сделок разного размера ROI полезнее, так как соотносит доходность с капиталом под риском. Всегда оценивайте оба показателя вместе, чтобы видеть полную картину результатов торговли.
Советы по управлению рисками
Никогда не рискуйте более чем 1-2 % всего депозита в одной сделке. Используйте этот калькулятор, чтобы оценить возможный убыток ещё до входа в позицию. Следите за ценой безубыточности: если даже для покрытия комиссий нужно значительное движение цены, соотношение риска и прибыли у сделки может оказаться невыгодным. При торговле с высоким плечом помните, что даже небольшое движение против вас может обнулить маржу. Лучше используйте меньшее плечо с более широкими стоп-лоссами, чем большое плечо с узкими стопами, ведь комиссии и проскальзывание сильнее бьют по позициям с высоким плечом. Прежде чем открывать любую сделку, заранее определите чёткий план выхода: и цели по прибыли, и уровни стоп-лосса.
Следующий шаг
Проверьте ликвидность перед отправкой ордера
Размер позиции и расстояние до стопа задают план. Изучите стакан для оценки исполнения и возможного проскальзывания.
Войдите или создайте аккаунт. Доступ зависит от тарифа.
Результаты зависят от ваших данных и указанных допущений. Ссылки поясняют модель, но не предоставляют текущие котировки. Комиссии, исполнение и изменения рынка влияют на фактический результат.
Часто задаваемые вопросы
Как рассчитать PnL при торговле криптовалютой?
Для лонг-позиций: PnL = (Цена выхода - Цена входа) x Размер позиции - Комиссии. Для шорт-позиций: PnL = (Цена входа - Цена выхода) x Размер позиции - Комиссии. ROI = PnL / Начальные вложения x 100 %.
Что такое цена безубыточности?
Цена безубыточности (break-even) означает цену, при которой сделка с учётом всех торговых комиссий не приносит ни прибыли, ни убытка. Для лонгов она немного выше цены входа, для шортов немного ниже.
Практические уроки с примерами
- Зоны безубыточности с издержками без выдуманных стопов
Вычислите уровни безубыточности для диапазона входа с учетом комиссий и фандинга, сохраняя неопределенность по точным точкам.
- Сведите стоп и повторный вход в полный итог торговой идеи
Прибыль 29,47 USDT может дать чистый итог всего 8,98 USDT. Учтите первый стоп, все комиссии и риск перед перезаходом.
- Отделить результат обратного контракта от переоценки обеспечения
Рассчитайте PnL обратного контракта и баланс в USD. Отделите профит контракта от изменения долларовой стоимости залога.