Рассчитайте реализованный R после частичной фиксации прибыли

Зафиксируйте знаменатель до сокращения позиции

В этом уроке 1R — первоначально запланированный ценовой риск до комиссий: исходное количество, умноженное на расстояние от входа до стопа. Сохраняйте этот знаменатель для всех частичных выходов одной сделки. Некоторые журналы включают затраты в исходный R; это другая конвенция, которую нужно явно определить. Уменьшение открытого количества не уменьшает задним числом знаменатель отчёта об исходной сделке.

Для полностью закрытой линейной длинной позиции с единой ценой входа E валовой результат равен сумме q_i × (P_i − E) по подтверждённым выходам. Разделите сумму на первоначальный R. Равнозначный способ — умножить R на единицу каждого выхода на его долю исходного количества и сложить вклады. Доли дают единицу, только когда исходная позиция полностью закрыта без дополнительных входов.

Прослеживайте количество по всему плану выходов

Записывайте и запрошенное, и исполненное распределение. «Продать половину» должно означать половину исходной позиции либо текущего остатка: два последовательных выхода по половине остатка оставляют четверть исходного объёма открытой. После каждого исполнения обновляйте остаток и сверяйте с ним другие активные выходы согласно правилам отмены и reduce-only торговой площадки.

Касание свечой цены заявки не доказывает исполнение. Используйте журнал исполнений с ценой, количеством и валютой комиссии. В построенном примере указанные количества действительно исполнены по указанным ценам, а комиссии уплачены в USDT. Выплата линейная: один USDT на единицу количества при движении цены на единицу; финансирования и иных начислений нет. Иллюстративная комиссия 0,05 % не является действующим тарифом биржи.

Выход на 2R для четверти позиции даёт всей сделке 0,625R до затрат

Купите 12 единиц по 100 с первоначальным ориентиром стопа 96. Исходный ценовой риск равен 12 × 4 = 48 USDT и определён как 1R. Продайте три единицы по 104, ещё три по 108 и последние шесть по 99. Выходы приносят 12, 24 и −6 USDT, всего 30. Их взвешенные вклады в R: 0,25 × 1 + 0,25 × 2 + 0,50 × (−0,25) = 0,625R.

Комиссия входа составляет 1 200 × 0,0005 = 0,60 USDT. Комиссии выходов: (312 + 324 + 594) × 0,0005 = 0,615. Чистый результат равен 30 − 1,215 = 28,785 USDT, или 0,5996875R. Лучший исполненный выход дал 2R на единицу; запись +2R для всей сделки означала бы 96 USDT валовой прибыли вместо фактических 30.

Первые два выхода вместе продали лишь половину исходной позиции. Последние шесть единиц тоже учитываются, даже если снимок графика подчёркивает прежнюю цель. Если эти шесть ещё открыты, показывайте реализованный результат и оставшуюся позицию отдельно, а не приписывайте сделке окончательный R.

Не превращайте лучшую цель в результат счёта

Деление прибыли второго выхода 24 USDT на исходный риск этой части 12 USDT правильно даёт 2R для трёх единиц. Оно не даёт 2R для всех двенадцати. Аналогично, деление общей прибыли на меньший риск, пересчитанный после частичной фиксации, меняет знаменатель после получения результата. Сохраните исходное определение для всей сделки и при необходимости ведите отдельные показатели частей.