Realisiertes R nach Teilgewinnmitnahmen berechnen

Den Nenner vor dem ersten Teilverkauf festlegen

In dieser Lektion entspricht 1R dem ursprünglich geplanten Kursrisiko vor Gebühren: Anfangsmenge mal Abstand zwischen Einstieg und Stop. Behalte diesen Nenner für jeden Teilausstieg desselben Trades bei. Andere Journale rechnen Kosten bereits in das anfängliche R ein; das ist eine andere, ausdrücklich festzulegende Konvention. Eine kleinere offene Menge verkleinert nicht nachträglich den Nenner für das Ergebnis des ursprünglichen Trades.

Für eine vollständig geschlossene lineare Long-Position mit einem Einstiegspreis E ist der Bruttogewinn die Summe von q_i × (P_i − E) über alle bestätigten Ausstiege. Teile diese Summe durch das ursprüngliche R. Gleichwertig kannst du das R-Vielfache je Einheit jedes Ausstiegs mit dessen Anteil an der Anfangsmenge gewichten und die Beiträge addieren. Die Anteile ergeben erst dann eins, wenn die ursprüngliche Position ohne weitere Aufstockungen vollständig geschlossen wurde.

Mengen durch den Ausstiegsplan verfolgen

Halte sowohl die geplante als auch die ausgeführte Aufteilung fest. „Die Hälfte verkaufen“ muss sich entweder auf die Anfangsmenge oder auf die jeweils verbleibende Menge beziehen: Zwei aufeinanderfolgende Verkäufe der Hälfte des Rests lassen ein Viertel offen. Aktualisiere die Restmenge nach jeder Ausführung und gleiche andere aktive Ausstiegsaufträge damit ab, entsprechend den Storno- und Reduce-only-Regeln des Handelsplatzes.

Dass eine Kerze den Auftragspreis berührt, belegt keine Ausführung. Verwende das Ausführungsprotokoll mit Preis, Menge und Gebührenwährung. Das konstruierte Beispiel setzt voraus, dass die aufgeführten Mengen tatsächlich zu den angegebenen Preisen ausgeführt wurden und Gebühren in USDT anfallen. Es verwendet eine lineare Auszahlung von einem USDT je Einheit und Kurseinheit, ohne Funding oder weitere Belastungen. Die beispielhafte Ausführungsgebühr von 0,05 % ist kein aktueller Börsentarif.

Ein 2R-Ausstieg für ein Viertel der Position ergibt insgesamt 0,625R brutto

Kaufe zwölf Einheiten zu 100 mit einem anfänglichen Stop-Referenzpreis von 96. Das ursprüngliche Kursrisiko beträgt 12 × 4 = 48 USDT und entspricht 1R. Verkaufe drei Einheiten zu 104, weitere drei zu 108 und die letzten sechs zu 99. Die Ausstiege tragen 12, 24 und −6 USDT bei, zusammen 30. Ihre gewichteten R-Beiträge sind 0,25 × 1 + 0,25 × 2 + 0,50 × (−0,25) = 0,625R.

Die Einstiegsgebühr beträgt 1.200 × 0,0005 = 0,60 USDT. Die Ausstiegsgebühren summieren sich auf (312 + 324 + 594) × 0,0005 = 0,615. Netto bleiben 30 − 1,215 = 28,785 USDT oder 0,5996875R. Der beste ausgeführte Ausstieg brachte 2R je Einheit. Den gesamten Trade als +2R auszuweisen, würde 96 USDT brutto statt der tatsächlichen 30 unterstellen.

Die ersten beiden Ausstiege verkauften zusammen nur die Hälfte der Anfangsposition. Die letzten sechs Einheiten zählen weiterhin, selbst wenn der Chart-Screenshot das zuvor erreichte Ziel hervorhebt. Sind diese sechs noch offen, weise realisiertes Ergebnis und verbleibende Position getrennt aus, statt dem Trade bereits ein endgültiges R-Ergebnis zuzuordnen.

Das beste Ziel nicht zum Kontoergebnis erklären

Die 24 USDT Gewinn des zweiten Ausstiegs durch das anfängliche Kursrisiko dieser Tranche von 12 USDT zu teilen, ergibt korrekt 2R für diese drei Einheiten. Es ergibt keine 2R für alle zwölf. Ebenso ändert sich der Nenner nachträglich, wenn du den Gesamtgewinn durch ein kleineres, erst nach Teilgewinnmitnahmen berechnetes Risiko teilst. Behalte die ursprüngliche Definition für den gesamten Trade bei und führe bei Bedarf separate Kennzahlen je Tranche.