Tính R thực hiện sau khi chốt lời từng phần

Cố định mẫu số trước khi giảm vị thế

Trong bài này, 1R là rủi ro giá dự kiến ban đầu trước phí: khối lượng ban đầu nhân với khoảng cách từ giá vào đến stop. Giữ mẫu số này cho mọi lần thoát từng phần của cùng giao dịch. Một số nhật ký tính cả chi phí vào R ban đầu; đó là quy ước khác cần nêu rõ. Giảm khối lượng đang mở không làm giảm hồi tố mẫu số dùng để báo cáo giao dịch ban đầu.

Với vị thế mua tuyến tính đã đóng hoàn toàn và một giá vào E, lãi/lỗ gộp là tổng q_i × (P_i − E) của các lần thoát đã xác nhận. Chia tổng đó cho R ban đầu. Cách tương đương là nhân R trên mỗi đơn vị của từng lần thoát với tỷ lệ của nó trong khối lượng ban đầu rồi cộng các đóng góp. Các tỷ lệ chỉ cộng thành một khi vị thế gốc đã đóng hết và không có lần tăng vị thế nào.

Theo dõi khối lượng trong toàn bộ kế hoạch thoát

Ghi cả phân bổ yêu cầu lẫn phân bổ đã khớp. “Bán một nửa” phải chỉ rõ một nửa vị thế ban đầu hay một nửa phần hiện còn lại: hai lần liên tiếp bán nửa phần còn lại sẽ để lại một phần tư vị thế gốc. Cập nhật khối lượng còn lại sau mỗi lần khớp và đối chiếu các lệnh thoát đang hoạt động khác theo quy tắc hủy và reduce-only của nơi giao dịch.

Nến chạm giá đặt lệnh không chứng minh đã khớp. Dùng sổ khớp lệnh gồm giá, khối lượng và đồng tiền trả phí. Ví dụ tự xây dựng giả định mọi khối lượng nêu ra thực sự khớp ở giá đã nêu, phí trả bằng USDT. Kết quả tuyến tính là một USDT cho mỗi đơn vị khối lượng khi giá thay đổi một đơn vị, không có funding hay khoản thu khác. Phí minh họa 0,05 % mỗi lần khớp không phải biểu phí hiện hành của sàn.

Thoát một phần tư vị thế ở 2R chỉ tạo 0,625R gộp cho toàn giao dịch

Mua 12 đơn vị ở 100 với mức stop tham chiếu ban đầu 96. Rủi ro giá ban đầu là 12 × 4 = 48 USDT, được định nghĩa là 1R. Bán ba đơn vị ở 104, ba đơn vị nữa ở 108 và sáu đơn vị cuối ở 99. Các lần thoát đóng góp 12, 24 và −6 USDT, tổng cộng 30. Đóng góp R có trọng số là 0,25 × 1 + 0,25 × 2 + 0,50 × (−0,25) = 0,625R.

Phí vào là 1.200 × 0,0005 = 0,60 USDT. Tổng phí thoát là (312 + 324 + 594) × 0,0005 = 0,615. Lãi/lỗ ròng là 30 − 1,215 = 28,785 USDT, hay 0,5996875R. Lần thoát tốt nhất đã khớp đạt 2R trên mỗi đơn vị; báo cáo cả giao dịch là +2R sẽ ngụ ý lãi gộp 96 USDT thay vì 30 thực tế.

Hai lần thoát đầu cộng lại mới bán một nửa vị thế gốc. Sáu đơn vị cuối vẫn phải được tính dù ảnh biểu đồ chỉ nhấn mạnh mục tiêu trước đó. Nếu sáu đơn vị vẫn mở, báo cáo riêng kết quả đã thực hiện và vị thế còn lại, thay vì giả vờ giao dịch đã có kết quả R cuối cùng.

Đừng biến mục tiêu tốt nhất thành kết quả tài khoản

Lấy 24 USDT lợi nhuận của lần thoát thứ hai chia cho 12 USDT rủi ro ban đầu của phần đó cho đúng 2R đối với ba đơn vị ấy. Nó không cho 2R đối với cả mười hai đơn vị. Tương tự, chia tổng lợi nhuận cho mức rủi ro nhỏ hơn được tính lại sau khi chốt lời là thay mẫu số sau khi biết kết quả. Giữ định nghĩa ban đầu ở cấp toàn giao dịch và lập chỉ tiêu từng phần riêng nếu cần.