Rủi ro danh mục: drawdown, khối lượng và giới hạn ngày

Đối chiếu phục hồi drawdown, chuỗi thua, vị thế tương quan, quy mô theo biến động trễ và ngân sách ngày bằng ví dụ tự dựng.

Nội dung khóa học

1. 1

   Phục hồi drawdown: tính lợi suất cần để trở lại đỉnh vốn

   Tính mức sụt giảm từ đỉnh và lợi suất phục hồi trên vốn còn lại. Tách tiền nạp, số dư đã thực hiện và vốn theo giá thị trường.

   7 phút
2. 2

   Rủi ro theo tỷ lệ cố định: mô hình hóa chuỗi thua trước khi giao dịch

   So rủi ro tiền cố định với tỷ lệ tính lại trên vốn hiện tại. Kiểm tra lỗ kép, làm tròn khối lượng và giới hạn của mô hình stop lý tưởng.

   7 phút
3. 3

   Rủi ro danh mục: cộng các vị thế tương quan trước khi thêm giao dịch

   Tính tổng lỗ theo stop dự kiến và lỗ dưới cú sốc chung riêng biệt. Không xem BTC, ETH và altcoin là các ngân sách độc lập.

   7 phút
4. 4

   Khối lượng theo biến động: kiểm tra độ trễ của quy tắc ATR

   Tính khối lượng theo ATR rồi kiểm tra cú nhảy biến động trước khi chỉ báo cập nhật. Tách độ biến động, hướng giá và thực hiện stop.

   7 phút
5. 5

   Giới hạn lỗ ngày: dành ngân sách cho rủi ro mở trước giao dịch mới

   Tính rủi ro ngày còn lại từ lỗ đã thực hiện, vị thế mở và dự phòng chi phí. Nêu giờ đặt lại và hành động khi vượt ngưỡng.

   7 phút

Phóng to sơ đồ

1. Phục hồi drawdown: tính lợi suất cần để trở lại đỉnh vốn
2. Rủi ro theo tỷ lệ cố định: mô hình hóa chuỗi thua trước khi giao dịch
3. Rủi ro danh mục: cộng các vị thế tương quan trước khi thêm giao dịch
4. Khối lượng theo biến động: kiểm tra độ trễ của quy tắc ATR
5. Giới hạn lỗ ngày: dành ngân sách cho rủi ro mở trước giao dịch mới

Tài liệu học tập. Các ví dụ không chứng minh chiến lược có lợi nhuận. Chi phí, bước nhảy giá và thanh lý có thể gây lỗ vượt mức dừng lỗ dự kiến.