Giới hạn lỗ ngày: dành ngân sách cho rủi ro mở trước giao dịch mới

Chọn một chính sách hạch toán lỗ

Có thể dùng lãi/lỗ ròng ngày, tổng giao dịch thua, giảm vốn theo thị trường hoặc giảm từ đỉnh trong ngày. Đây là các quy tắc khác nhau. Ví dụ dùng hạn mức cố định từ vốn đầu ngày, lỗ ròng đã ghi và lỗ bổ sung tính từ giá hiện tại. Xử lý lãi/lỗ mở nhất quán để không bỏ sót hay đếm hai lần.

Định nghĩa ranh giới ngày và múi giờ, nhất là thị trường 24 giờ. Đồng hồ đặt lại không đóng vị thế hay xóa rủi ro. Quyết định lợi nhuận đã thực hiện có tăng hạn mức không. Chính sách cố định có thể không tái sử dụng lãi; chính sách ròng có thể cho phép. Không đổi quy ước theo ý muốn sau một lệnh thua.

Dành phần vẫn có thể mất

Phép tính chấp nhận ở đây là ngân sách còn lại = hạn mức ngày − lỗ đã dùng − lỗ mở bổ sung mô hình − dự phòng thực hiện riêng. Lỗ mở là phần tăng thêm từ giá đã có trong mốc hạch toán. Nếu mốc là vốn theo thị trường thay vì kết quả đã thực hiện, phải đối chiếu lỗ chưa thực hiện trước khi dùng cùng biểu thức.

Nêu rõ khi chạm ngưỡng sẽ từ chối vào mới, hủy lệnh vào chưa khớp hay bắt đầu giảm vị thế theo kế hoạch. Hủy lệnh vào không đóng vị thế. Cảnh báo cục bộ cũng không phải kiểm soát do sàn thực thi; lỗ có thể tiếp tục trong độ trễ, gap hoặc gián đoạn dịch vụ.

Ví dụ: phần còn dùng được nhỏ hơn hạn mức công bố

Tài khoản giả định đầu ngày 10.000 USDT có hạn mức 300. Đã ghi lỗ ròng 120. Hai vị thế hiện không có lãi/lỗ chưa thực hiện nhưng có lỗ bổ sung mô hình 60 và 40. Dự phòng riêng 20 chưa nằm trong các ước lượng đó. Khả năng nhận thêm là 300 − 120 − 60 − 40 − 20 = 60.

Giao dịch mới yêu cầu tổng lỗ mô hình 90 sẽ vượt phần còn lại 30. Giảm khối lượng phải đúng bước hợp đồng và giữ điều kiện vô hiệu hóa chiến lược; tùy tiện kéo stop gần chỉ để vừa phép tính là thay giao dịch. Nếu không có lệnh hợp lệ vừa hạn mức, quy tắc từ chối.

Ngày mới không tạo sức chứa phi rủi ro

Vị thế hôm qua còn mở sau giờ đặt lại vẫn cần chỗ trong kế toán rủi ro hôm nay. Bỏ qua chúng rồi cấp toàn bộ hạn mức mới cho giao dịch mới sẽ cộng dồn phơi nhiễm. Lệnh thoát thị trường kích hoạt tại ngưỡng có thể khớp khi lỗ đã vượt ngưỡng. Ghi cả thời điểm vi phạm và khoản lỗ thực cuối.