Khối lượng theo biến động: kiểm tra độ trễ của quy tắc ATR

Tách phép đo khỏi dự báo

Average True Range đo biên độ giá được làm mượt theo cửa sổ và quy ước đã chọn. Nó không dự báo hướng. Khoảng stop theo ATR là lựa chọn chiến lược, không phải thuộc tính làm stop an toàn hoặc giá chắc đảo chiều.

Với hợp đồng tuyến tính đơn giản ở đây, khối lượng bằng ngân sách tiền chia khoảng stop. Nếu khoảng là k × ATR thì khối lượng tỷ lệ nghịch ATR. Khi triển khai, thêm hệ số hợp đồng, chi phí và bước khối lượng. Chỉ dùng dữ liệu có ở lúc quyết định; không dùng nến đóng tiếp theo để đổi quy mô một giao dịch quá khứ.

Thêm các giới hạn mà công thức chưa chứa

Trần danh nghĩa hoặc khối lượng có thể ngăn quy tắc mở rộng vô hạn khi ước lượng quá nhỏ. Đây là chính sách bổ sung cần lý do riêng, không chứng minh dự báo biến động đúng. Chọn khối lượng hợp lệ chặt nhất từ giới hạn lỗ, ký quỹ, thanh khoản và danh nghĩa.

ATR tăng sau khi vào không tự đổi lệnh và stop ban đầu. Định trước chiến lược giữ khối lượng, giảm hay dời stop. Nới stop với cùng khối lượng tăng rủi ro tiền và phải được ghi như quyết định mới.

Ví dụ: cùng ngân sách cho phép khối lượng gấp đôi sau yên tĩnh

Ngân sách rủi ro giá giả định 100 USDT, k = 2; một đơn vị vị thế thay đổi 1 USDT trên mỗi đơn vị giá. ATR 5 cho khoảng stop 10 và khối lượng 10. ATR 2,5 cho khoảng 5 và khối lượng 20. Cả hai có rủi ro giá dự kiến 100 trước chi phí.

Giả sử giá đi ngược 12 đơn vị trước khi thoát được. Vị thế thứ nhất lỗ gộp 120, thứ hai 240. Trần riêng 12 đơn vị giảm vị thế yên tĩnh xuống 12, lỗ sốc còn 144; kế hoạch stop cách 5 ban đầu chỉ rủi ro 60. Đây là so chính sách giả định, không phải thông số tối ưu.

Không đưa ước lượng rủi ro ngày mai về hôm qua

Nếu cú nhảy chỉ rõ sau khi nến hiện tại đóng, dùng ATR cao đó để giảm khối lượng vào sớm hơn là cấp cho mô phỏng thông tin người giao dịch chưa có. Giữ giờ chỉ báo, giờ lệnh và khớp thực. Đường rủi ro mượt hơn nhờ lỗi thời gian không chứng minh quy tắc tốt hơn.