Thiên lệch backtest: kiểm định không thiên kiến nhìn trước · 1 / 5
Xác định khi nào tín hiệu đáy pivot thực sự có thể biết được
Một dấu đặt tại điểm đảo chiều không chứng minh bạn có thể giao dịch ở đó. Trước khi gán giá vào lệnh, hãy tái dựng những gì quy tắc biết tại mỗi lần đóng nến.
Athenum7 phútCập nhật:
Quy tắc đáy pivot: thời điểm ứng viên và thời điểm khả dụng
Trong bài tập tự xây dựng này, một đáy pivot (đáy cục bộ) theo quy tắc so sánh chặt phải thấp hơn đáy của hai nến trước và hai nến sau đã đóng, mỗi nến dài năm phút. Các đáy bằng nhau không hợp lệ. Chỉ đánh giá khi đóng nến. Hai đáy trước là 103 và 102; nến ứng viên có đáy 100. Khi đó nó mới là ứng viên vì chưa biết cả hai nến tiếp theo.
Biểu đồ có thể đặt nhãn lên nến ứng viên sau khi các nến tương lai xác nhận điều kiện. Lưu riêng thời điểm ứng viên và thời điểm thông tin trở nên khả dụng. Chỉ báo thay đổi trên nến chưa đóng không tự động là lỗi, nhưng việc phát lại phải dùng đúng thông tin mà quy tắc ra quyết định thực tế đã sử dụng. Không thay kiến thức có tại thời điểm đó bằng biểu đồ lịch sử đã được làm sạch hoàn chỉnh.
Xác nhận và khớp lệnh: giá khớp và ứng viên thất bại
Sau khi xác nhận vẫn phải gửi lệnh và được khớp. Ghi riêng từng thời điểm. Quy tắc tính sau khi nến đóng lúc 10:15 không thể lấy đáy nội nến trước đó làm giá vào, cũng không được bảo đảm khớp đúng giá đóng cửa. Độ trễ, chênh lệch mua bán và khoảng nhảy giá có thể thay đổi giá thực hiện được.
Phát lại cả ứng viên bị loại lẫn ứng viên được xác nhận. Nếu nến thứ hai phía sau tạo đáy dưới 100, ứng viên thất bại. Chỉ giữ các dấu còn tồn tại trên biểu đồ lịch sử sẽ khiến bạn không kiểm tra được nhà giao dịch thực sự nhìn thấy gì trong lúc điều kiện hình thành.
Ví dụ: 0,81R sau xác nhận so với 16R khi nhìn lại
Ứng viên nằm trong nến 10:00–10:05 UTC. Hai nến sau có đáy 101 và 102 nên xác nhận đến lúc 10:15. Giả sử mức mua tiếp theo có thể khớp là 104,20, dừng lỗ cố định 99,50 và mức thoát giả định sau đó là 108. Một đơn vị vị thế chịu rủi ro 4,70 và lãi 3,80: trước chi phí, 3,80 / 4,70 = 0,8085R. Giá tính bằng USDT mỗi đơn vị tài sản cơ sở, lãi lỗ biến đổi tuyến tính theo giá. R là khoảng cách dự kiến từ giá vào đến stop trước chi phí, không phải mức lỗ tối đa được bảo đảm.
Nếu gán điểm vào tưởng tượng ở 100 thì rủi ro là 0,50 và lãi 8, tức 16R. Cả hai phép chia đều đúng về toán học; chỉ điểm vào đầu tiên tôn trọng thời điểm biết được tín hiệu. Không phép tính nào dự đoán mức thoát 108 sẽ xuất hiện.
| Khoảng thời gian | Đáy | Trạng thái biết được khi đóng |
|---|---|---|
| 10:00–10:05 | 100 | Ứng viên; chưa biết hai nến sau |
| 10:05–10:10 | 101 | Một nến sau đáp ứng điều kiện |
| 10:10–10:15 | 102 | Xác nhận lúc 10:15 |
| 10:15–10:20 | 103 | Sau xác nhận ban đầu |
Phóng to sơ đồ- Đáy ứng viên
- Các nến sau đóng
- Tín hiệu được xác nhận
- Gửi lệnh
- Ghi nhận khớp lệnh
Phát lại giả định theo nến năm phút; mọi thời điểm đều là UTC. Tách nến được đánh dấu, thời điểm biết thông tin và bản ghi khớp lệnh.
Các điểm biểu thị đáy của từng khoảng, không phải thời điểm xuất hiện chính xác hay đường giá liên tục. Mũi tên bao gồm hai nến tiếp theo từ 10:05 đến 10:15. Các công thức bên dưới so sánh điểm vào giả định, không phải giao dịch khớp đã quan sát.
Đáy: 100 → 101 → 102 → 103. Xác nhận lúc 10:15.
Thiên kiến nhìn trước: vào lệnh tại dấu pivot vẽ lùi
Nếu nến 10:10–10:15 giảm xuống 99,80 thì ứng viên ban đầu thất bại. Kiểm thử quá khứ không thể giữ điểm vào trước đó ở 100 rồi bỏ qua xác nhận thất bại. Viết trước cách xử lý giá bằng nhau và độ trễ xác nhận, trước khi xem kết quả.
Trước khi quyết định
- Cố định quy tắc đáy pivot và cách xử lý giá bằng nhau.
- Lưu thời điểm ứng viên và thời điểm thông tin khả dụng.
- Tách xác nhận, gửi lệnh và khớp lệnh.
- Phát lại cả ứng viên bị loại.
- Tính lại rủi ro từ giá vào có thể thực hiện.
Kiểm tra kiến thức
Với cùng quy tắc nến đã đóng, yêu cầu ba nến sau thay vì hai. Đáy thứ ba là 103. Khi nào ứng viên ban đầu được xác nhận?
Xem đáp án và giải thích
Lúc 10:20 UTC, khi nến thứ ba phía sau đóng. Đáy 103 đáp ứng phép so sánh nghiêm ngặt với 100, nhưng giá trị đã chốt này chưa có lúc 10:15. Điểm vào phải sau thời điểm xác nhận mới.
Nguồn và tài liệu tham khảo
Tìm hiểu thêm với Athenum
Bài học liên quan
- Phát lại quan sát OI theo thời điểm sẵn có và phiên bản bản ghi
Phát lại OI với giá trị thực tế có sẵn tại thời điểm quyết định. Theo dõi báo cáo chậm trễ và sửa đổi mà không làm rò rỉ thông tin tương lai.
- Orderflow dẫn hay trễ: khớp giờ sự kiện với giờ nhận
Dẫn trước 100 ms thời gian sàn có thể thành trễ 180 ms khi đến nơi. Phát lại thông điệp giao dịch và tách rời thời gian sự kiện, xuất bản và tiếp nhận.