Phát lại quan sát OI theo thời điểm sẵn có và phiên bản bản ghi

Lúc 10:00:05, bản ghi đến sau chưa sẵn có

Giá trị mới của A đã sẵn có, nhưng giá trị mới của B thì chưa. Ghép A=110 với B=200 gần nhất cho ra 310 từ các thời điểm đo khác nhau. Đó là ước tính dùng dữ liệu có tuổi khác nhau, không phải cặp đồng bộ được yêu cầu. Quy tắc thiếu đầu vào sẵn có, chứ không có tín hiệu âm hợp lệ. Backtest dùng B=230 vì nhãn phép đo ghi 10:00 đã nhìn trước 15 giây so với quyết định này. Chỉ sắp xếp theo thời điểm đo sẽ che giấu lỗi đó.

Lúc 10:00:25, cặp nhận ban đầu đáp ứng điều kiện

Cả hai phép đo 10:00 ban đầu đã đến. Tổng là 340, tăng 40/300 = 13,333…%, nên đạt ngưỡng minh họa. Điều đó không chứng minh giao dịch có thể khớp ở mức giá của thời điểm đo trước đó. Mô hình khớp lệnh cần báo giá sẵn có sau đó, khối lượng, chi phí và giả định thời gian riêng.

Lúc 10:00:45, bản sửa đổi thay đổi quan sát được tái dựng

Giá trị B đã sửa nay sẵn có. Cặp đã sửa có tổng 325, tăng 25/300 = 8,333…%, thấp hơn ngưỡng. Cơ sở dữ liệu chỉ giữ bản ghi đã sửa cuối cùng sẽ xóa dấu đánh dấu trước đó khi nhìn lại. Khi ấy một quyết định thời gian thực có thể trông như không thể xảy ra, dù nó phù hợp với thông tin nhận lúc 10:00:25.

Giữ cả hai phiên bản cùng thời điểm sẵn có để phát lại đúng những gì đã quan sát lúc đó. Phân tích dữ liệu cuối cùng là câu hỏi hợp lệ khác, nhưng phải được ghi nhãn tương ứng. Đừng âm thầm so sánh chiến lược dùng thông tin quan sát khi đó với chuẩn đối chiếu dùng dữ liệu đã sửa rồi diễn giải chênh lệch thành kỹ năng giao dịch.

Nhiệm vụ và sổ quan sát

Phân biệt thời điểm mà phép đo mô tả với lúc hệ thống nghiên cứu có thể sử dụng nó. Ví dụ tự tạo gồm hai sàn này dùng đơn vị khối lượng tương thích đếm một phía và đồng hồ UTC. Thời điểm đến nghĩa là bản ghi đầy đủ đã được nhận và có thể dùng trong quá trình quyết định. Khi phát lại thực tế, phải cộng thêm mọi độ trễ xử lý bổ sung.

Quy tắc kiểm tra giả định yêu cầu cặp đồng bộ 10:00 và đánh dấu mức tăng ít nhất 10% so với cặp đồng bộ 09:55. Đây là điều kiện kích hoạt kiểm tra, không phải chỉ dẫn giao dịch hay khẳng định về khả năng dự báo. OI cơ sở là 300. Ngưỡng số học là 330.

Không sửa lỗi thời gian bằng bản ghi tương lai

Giữ tiếp B=200 trước khi giá trị mới đến che giấu độ cũ; điền ngược B=230 trước lúc nó đến làm rò rỉ thông tin tương lai. Áp dụng bản sửa trước 10:00:40 làm rò rỉ phiên bản đến sau. Đây là ba lỗi riêng, dù cả ba đều được triển khai bằng phép nối theo dấu thời gian.