Проверяйте данные открытого интереса до интерпретации · 3 / 5
Воспроизведите наблюдения OI с учетом доступности и версий записей
Метка времени, указывающая, к какому моменту относится запись, не доказывает, когда ее можно было использовать. Сохраните историю доступности и исправлений до воспроизведения порогового решения.
Athenum8 минОбновлено:
В 10:00:05 будущая запись недоступна
Новое значение A доступно, а новое значение B — нет. Сочетание A=110 с последним B=200 дает 310 по измерениям разных моментов. Это оценка по разновременным данным, а не требуемая синхронная пара. У правила отсутствует доступный вход, а не получен действительный отрицательный сигнал. Бэктест, использующий B=230 потому, что метка измерения указывает 10:00, заглянул на 15 секунд вперед относительно этого решения. Сортировка только по времени измерения скрывает ошибку.
В 10:00:25 первоначально полученная пара удовлетворяет условию
Оба первоначальных измерения за 10:00 поступили. Их сумма равна 340, прирост составляет 40/300 = 13,333…%, поэтому учебный порог достигнут. Это не доказывает возможность исполнения сделки по более ранней цене момента измерения. Модели исполнения нужны доступные позже котировки, размер заявки, издержки и собственные временные предпосылки.
В 10:00:45 исправление меняет восстановленное наблюдение
Исправленное значение B теперь доступно. Сумма исправленной пары равна 325, прирост составляет 25/300 = 8,333…%, что ниже порога. База данных, сохраняющая только окончательную исправленную запись, задним числом стерла бы прежний флаг. Тогда решение реального времени могло бы выглядеть невозможным, хотя соответствовало информации, полученной в 10:00:25.
Для воспроизведения по фактически наблюдавшимся данным храните обе версии с моментами их доступности. Анализ окончательных данных тоже допустим, но отвечает на другой вопрос и должен быть так обозначен. Не сравнивайте незаметно стратегию по исходно наблюдавшимся данным с ориентиром по исправленным данным, трактуя разницу как торговое мастерство.
Задача и реестр наблюдений
Отделяйте момент, который описывает измерение, от момента, когда исследовательская система могла его использовать. Этот синтетический пример двух бирж использует сопоставимые единицы количества при одностороннем учете и время UTC. Время поступления означает, что запись получена полностью и доступна процессу принятия решения. При реальном воспроизведении пришлось бы добавить любую дополнительную задержку обработки.
Гипотетическое правило проверки требует синхронную пару за 10:00 и отмечает прирост не менее 10% относительно синхронной пары за 09:55. Это повод для проверки, а не указание торговать и не заявление о прогнозной эффективности. Базовый OI равен 300. Числовой порог равен 330.
| Биржа | Время измерения | Время поступления и доступности | OI | Версия |
|---|---|---|---|---|
| A | 09:55:00 | 09:55:02 | 100 | первоначальная |
| B | 09:55:00 | 09:55:03 | 200 | первоначальная |
| A | 10:00:00 | 10:00:02 | 110 | первоначальная |
| B | 10:00:00 | 10:00:20 | 230 | первоначальная |
| B | 10:00:00 | 10:00:40 | 215 | исправление |
Увеличить схему- 10:00:05: синхронная пара недоступна
- 10:00:25: первоначальная сумма 340; порог достигнут
- 10:00:45: исправленная сумма 325; порог не достигнут
Синтетический реестр измерений, поступлений и исправлений в UTC. Информация, доступная при принятии решения, меняется по мере поступления записей. Учебный порог равен 330. Это результаты проверки, а не исполненные сделки или измеренные задержки поставщика.
Горизонтальная ось показывает время поступления и доступности в секундах после 10:00:00 UTC. Все новые записи описывают одно измерение на 10:00. Линии показывают доступные версии, а не непрерывную траекторию рынка. Знак вопроса означает отсутствие синхронного входного значения, а не ноль или недостижение порога.
B = 230: первоначальная. B = 215: исправление.
- 10:00:05: синхронная пара недоступна
- 10:00:25: первоначальная сумма 340; порог достигнут
- 10:00:45: исправленная сумма 325; порог не достигнут
Не исправляйте временные ошибки будущими записями
Перенос B=200 вперед до поступления нового значения скрывает устаревание; подстановка B=230 назад до его поступления подмешивает будущую информацию. Применение исправления до 10:00:40 подмешивает более позднюю версию. Это три разные ошибки, даже если все они реализованы соединением по временной метке.
Перед решением
- Храните отдельно время измерения и время поступления, когда запись стала доступна.
- Выбирайте только записи, доступные к моменту решения.
- Сохраняйте исправления и надежный порядок версий.
- Явно обозначайте разновременные оценки, не называя их синхронными данными.
- Отделяйте доступность сигнала от предположений о возможности исполнения.
Проверьте понимание
Измените только поступление первоначального измерения B за 10:00 на 10:00:50, оставив поступление исправления в 10:00:40. Что известно в 10:00:25 и 10:00:45? Должна ли старая первоначальная версия, поступившая в 10:00:50, перезаписать исправление?
Показать ответ с объяснением
В 10:00:25 требуемое измерение B по-прежнему недоступно. В 10:00:45 исправление дает B=215, поэтому синхронная сумма равна 325 и флаг ложен. Исправление с надежным порядком версий нельзя перезаписывать более старой версией, поступившей позже. Если надежные правила порядка версий и исправлений отсутствуют, изолируйте конфликтные данные, а не считайте порядок поступления доказательством того, какое значение является авторитетным. Реальные поля поставщика и смысл исправлений требуют отдельной проверки; учебный реестр не утверждает, что Bybit предоставляет именно такие поля версий или времена поступления.