Проверяйте данные открытого интереса до интерпретации · 4 / 5
Проверьте изменения OI по торговому объему каждого интервала
Прошедший проверку суточный итог может скрывать невозможное минутное наблюдение. Проверяйте интервал возникновения расхождения при явно заданных правилах учета, полноты и времени.
Athenum8 минОбновлено:
Известная учетная проверка, а не обвинение
Ограничение согласованности с торговым объемом установлено в опубликованных исследованиях; это не изобретение Athenum. Наш вымышленный реестр проверяет условное учетное ограничение. Он не воспроизводит эмпирическое исследование биржи и не устанавливает текущее нарушение, неплатежеспособность или намерения трейдеров.
Задайте модель учета
Используйте один инструмент, одну биржу, фиксированные единицы контрактов и односторонний OI. Считайте каждый проторгованный парный контракт один раз. Включайте каждое относящееся к расчету исполнение ровно один раз и согласуйте интервал с наблюдениями OI. Только для этого упражнения все изменения открытых контрактов происходят через парные исполнения; нет экспирации, административного аннулирования, конвертации контрактов или исправления полей. Перед применением расчета к реальному потоку эти предпосылки нужно проверить. OI в долларах при меняющейся цене пересчета не удовлетворяет предпосылке фиксированных единиц лишь потому, что поле называется так же.
Успешная проверка итогов может скрыть проблемный интервал
Чистое изменение за весь период составляет лишь +10 при суммарном заявленном объеме 30. Даже сумма абсолютных изменений OI между наблюдениями равна 12 + 8 + 6 = 26, что меньше 30. Обе проверки всего периода проходят, хотя второй интервал не проходит. Избыточный объем в другом интервале не доказывает, что недостающие два исполнения произошли во втором. Это может быть поводом проверить согласование временных меток, но не оправдывает незаметный перенос сделок до получения зеленого теста.
Для сравнения замените только средний объем на восемь. Теперь каждому интервалу соответствует возможная последовательность сделок, а общий объем становится равен 32. Успешная проверка все равно не доказывает полноту: разные последовательности открытий и закрытий могут давать одинаковые конечные значения, а пропущенный перенос позиции не изменит OI.
Авторская таблица наблюдений за три минуты
Первый интервал добавляет двенадцать пар и сообщает о пятнадцати проторгованных контрактах. Объема достаточно, чтобы объяснить изменение: например, двенадцать новых пар и три переноса. Второй убирает восемь пар, но сообщает лишь о шести проторгованных контрактах. В заданной модели учета шесть исполнений по одному контракту не могут убрать восемь пар. Дефицит равен двум. Третий интервал добавляет шесть пар при девяти проторгованных контрактах; снова возможна комбинация вроде шести новых пар и трех переносов.
| Конец интервала | Односторонний OI | Проторговано контрактов с предыдущего момента |
|---|---|---|
| 12:00 | 100 | не применимо |
| 12:01 | 112 | 15 |
| 12:02 | 104 | 6 |
| 12:03 | 110 | 9 |
Увеличить схему- 12:00–12:01: 0 контрактов условного дефицита объема
- 12:01–12:02: 2 контрактов условного дефицита объема
- 12:02–12:03: 0 контрактов условного дефицита объема
Какой вывод позволяет сделать флаг
Наблюдения и предпосылки несовместимы. Это не определяет, какой вход неверен. Прежде чем винить источник, проверьте пропущенные страницы или разрывы последовательности, дубликаты записей, правила учета, совпадение инструмента, исправления и согласование часов. Дефицит двух контрактов является условным минимумом недостающего объема только при верных конечных значениях OI и предпосылках учета. Если это не установлено, называйте результат расхождением, а не измеренным количеством пропущенных сделок.
Не называйте дефицит двух контрактов ликвидациями. Таблица не содержит такой классификации. Также не утверждайте, что данные чистые, лишь потому, что расширение периода устраняет нарушение: агрегация может компенсировать или скрыть локальные несоответствия, как уже показывает этот пример.
Перед решением
- Приведите OI и объем к совместимым фиксированным единицам и правилам учета.
- Проверьте совпадение инструмента, согласование интервалов и полноту охвата исполнений.
- Проверяйте отдельные интервалы, а не только итоги всего периода.
- Считайте нарушение ограничения расхождением, требующим диагностики.
- Не выводите нарушение правил или объем ликвидаций только из дефицита.
Проверьте понимание
Новые наблюдения OI равны 50, 57 и 52. Объемы соответствующих интервалов — шесть и девять. Доказывает ли объем всего периода согласованность? Что изменится, если все наблюдения OI согласно документации вдвое превышают нужный односторонний учет, а поля объема уже считают каждый парный контракт один раз?
Показать ответ с объяснением
При исходном одностороннем учете абсолютные изменения равны семи и пяти. В первом интервале не хватает одного контракта объема; общий объем 15, превышающий и чистое изменение два, и сумму абсолютных изменений двенадцать, этого не исправляет. При явно ином двустороннем учете нормализованный OI равен 25, 28,5 и 26, а изменения — 3,5 и 2,5. Оба интервала проходят проверку, если инструмент допускает дробные единицы контрактов. Для контрактов только в целых единицах значение 28,5 выявляет отдельное несоответствие единиц или правил учета: не округляйте его ради получения допустимых данных. Пример намеренно требует проверять допустимый шаг количества контрактов наряду с арифметическим неравенством.