Открытый интерес без упрощений
Восстановите изменения числа контрактов, согласуйте единицы и способы учёта и проверьте, что открытый интерес действительно говорит о позициях.
Что вы отработаете
Объяснить изменение OI, не смешивая торговую активность, переоценку, личности участников и направление риска.
Перед началом
- Знать понятия лонга, шорта, номинала и обеспечения.
- Пройти курс о риске и исполнении перед превращением наблюдения OI в торговый план.
Программа курса
- 1
Как открытия и закрытия сделок меняют открытый интерес
Разберите создание, закрытие и передачу контрактов по учётной таблице. Узнайте, почему большой торговый объём может не менять открытый интерес.
7 мин - 2
Матрица цены и открытого интереса как набор гипотез
Разберите четыре сочетания цены и OI без выдуманных мотивов участников. Добавьте поток сделок, синхронизацию времени и условие опровержения идеи.
7 мин - 3
Нормализация открытого интереса: контракты, монеты и доллары
Разложите рост номинала на цену и количество. Проверьте множители и односторонний учёт перед объединением OI нескольких бирж.
8 мин - 4
Как построить профиль открытого интереса и обозначить его ограничения
Распределите наблюдаемые приросты OI по ценовым корзинам, отдельно учитывайте сокращения и отличайте оценочный профиль от реестра сохранившихся входов.
8 мин - 5
Как проверить гипотезу о застрявших трейдерах без выдуманных позиций
Используйте диапазон, нормализованный OI и реакцию цены для гипотезы о группе под давлением. Отличайте косвенные признаки от доказательства входов, стопов и плеча.
8 мин
Учебный материал. Примеры не доказывают прибыльность стратегии. Издержки, ценовые разрывы и ликвидации могут привести к убытку выше запланированного стопа.