Interés abierto sin atajos
Reconstruye cambios de contratos, normaliza las convenciones de publicación y comprueba qué revela realmente el interés abierto.
Qué practicarás
Explicar un cambio de OI sin confundir actividad, valoración, identidad de operadores y exposición direccional.
Antes de empezar
- Conocer posiciones largas y cortas, nominal y garantía.
- Completar Riesgo y ejecución antes de convertir una observación de OI en un plan operativo.
Contenido del curso
- 1
Reconstruye el interés abierto a partir de aperturas y cierres
Distingue posiciones nuevas, cierres y transferencias con un registro de contratos. Comprende por qué mucho volumen puede dejar el interés abierto sin cambios.
7 min - 2
Interpreta la matriz de precio e interés abierto como hipótesis
Analiza cuatro combinaciones de precio y OI sin atribuir motivos ocultos. Añade flujo, alineación temporal y una condición explícita de invalidación.
7 min - 3
Normaliza el interés abierto: contratos, monedas y dólares
Descompón el crecimiento nominal entre precio y cantidad. Verifica multiplicadores y recuento antes de agregar interés abierto de varios exchanges.
8 min - 4
Construye un perfil de interés abierto y explica sus límites
Asigna aumentos observados de OI a franjas de precio, conserva las reducciones explícitas y distingue una estimación de un registro de entradas todavía abiertas.
8 min - 5
Pon a prueba la hipótesis de operadores atrapados
Combina rango, OI normalizado y reacción del precio. Distingue evidencia compatible con presión de salida de pruebas sobre entradas, stops o apalancamiento.
8 min
Material educativo. Los ejemplos no demuestran una estrategia rentable. Los costes, los saltos de precio y las liquidaciones pueden causar pérdidas superiores al stop previsto.