이용 가능 시점과 레코드 버전으로 OI 관측 재현하기

10:00:05에는 미래 레코드를 이용할 수 없습니다

A의 새 값은 이용 가능하지만 B의 새 값은 아직 없습니다. A=110을 마지막 B=200과 짝지으면 측정 시점이 다른 값들의 합계 310이 나옵니다. 이는 관측 시점이 섞인 추정치이지 요구된 동시점 관측값 쌍이 아닙니다. 규칙의 입력값이 이용 불가한 것이며, 유효한 음성 신호가 나온 것이 아닙니다. 백테스트에서 B=230의 측정 시각 표시가 10:00이라는 이유로 사용하면 이 판단 시점보다 15초 뒤의 정보를 미리 본 셈입니다. 측정 시각만으로 정렬하면 이 오류가 가려집니다.

10:00:25에는 최초 수신된 관측값 쌍이 조건을 충족합니다

10:00의 최초 측정값 두 개가 모두 도착했습니다. 합계는 340이며 증가율은 40/300 = 13.333…%이므로 예시 임계값을 충족합니다. 그렇다고 이전 측정 시점의 가격으로 거래를 체결할 수 있었다는 뜻은 아닙니다. 체결 모형에는 이후 이용 가능한 호가, 수량, 비용 및 별도의 시점 가정이 필요합니다.

10:00:45에는 정정으로 재구성한 관측값이 바뀝니다

이제 정정된 B 값을 이용할 수 있습니다. 정정된 관측값 쌍의 합계는 325이며 증가율은 25/300 = 8.333…%로 임계값보다 낮습니다. 최종 정정 레코드만 보관하는 데이터베이스는 이전에 켜졌던 검토 플래그를 사후적으로 지워 버립니다. 그러면 10:00:25에 수신한 정보와 일치했던 실시간 판단이 불가능했던 것처럼 보일 수 있습니다.

당시 관측된 상태를 재현하려면 두 버전 모두 이용 가능 시점과 함께 보관하세요. 최종 데이터 분석도 유효하지만 다른 질문에 답하는 것이므로 그렇게 표시해야 합니다. 당시 관측 데이터 기반 전략을 설명 없이 정정 데이터 기반 벤치마크와 비교하고 그 차이를 매매 실력으로 해석하지 마세요.

과제와 관측 원장

측정값이 설명하는 시점과 연구 시스템이 이를 사용할 수 있었던 시점을 구분하세요. 이 가상의 두 거래소 예시는 비교 가능한 단측 수량 단위와 UTC 시계를 사용합니다. 도착 시각은 전체 레코드가 수신되어 의사결정 과정에서 사용할 수 있게 된 시각을 뜻합니다. 실제 재현에서는 추가 처리 지연이 있다면 그것도 더해야 합니다.

가상의 검토 규칙은 동시점인 10:00 관측값 쌍을 요구하며, 증가율이 최소 10%인지 동시점인 09:55 관측값 쌍과 비교하여 플래그를 켭니다. 이는 검토를 시작하는 조건이지 거래 지시나 예측 성능에 대한 주장이 아닙니다. 기준 OI는 300입니다. 수치 임계값은 330입니다.

미래 레코드로 시점 문제를 보정하지 마세요

새 값이 도착하기 전에 B=200을 이월하면 값이 오래되었다는 사실을 숨기고, B=230을 도착 전에 소급해 채우면 미래 정보가 유입됩니다. 정정을 10:00:40 이전에 적용하면 이후 버전의 정보가 유입됩니다. 모두 타임스탬프 조인으로 구현되더라도 서로 다른 세 가지 오류입니다.