이용 가능 시점과 레코드 버전으로 OI 관측 재현하기

미래 참조 편향: 도착 전에 사용한 미결제약정 데이터

A의 새 값은 이용 가능하지만 B의 새 값은 아직 없습니다. A=110을 마지막 B=200과 짝지으면 측정 시점이 다른 값들의 합계 310이 나옵니다. 이는 관측 시점이 섞인 추정치이지 요구된 동시점 관측값 쌍이 아닙니다. 규칙의 입력값이 이용 불가한 것이며, 조건 미충족이 확인된 것은 아닙니다. 백테스트에서 B=230의 측정 시각 표시가 10:00이라는 이유로 사용하면 이 판단 시점보다 15초 뒤의 정보를 미리 본 셈입니다. 측정 시각만으로 정렬하면 이 오류가 가려집니다.

최초 데이터의 임계값 충족과 체결 가능한 거래의 차이

10:00의 최초 측정값 두 개가 모두 도착했습니다. 합계는 340이며 증가율은 40/300 = 13.333…%이므로 예시 임계값을 충족합니다. 그렇다고 이전 측정 시점의 가격으로 거래를 체결할 수 있었다는 뜻은 아닙니다. 체결 모형에는 이후 이용 가능한 호가, 수량, 비용 및 별도의 시점 가정이 필요합니다.

당시 관측 재현: 최초 버전과 정정 버전 함께 보관하기

이제 정정된 B 값을 이용할 수 있습니다. 정정된 관측값 쌍의 합계는 325이며 증가율은 25/300 = 8.333…%로 임계값보다 낮습니다. 최종 정정 레코드만 보관하는 데이터베이스는 이전에 켜졌던 검토 플래그를 사후적으로 지워 버립니다. 그러면 10:00:25에 수신한 정보와 일치했던 실시간 판단이 불가능했던 것처럼 보일 수 있습니다.

당시 관측된 상태를 재현하려면 두 버전 모두 이용 가능 시점과 함께 보관하세요. 최종 데이터 분석도 유효하지만 다른 질문에 답하는 것이므로 그렇게 표시해야 합니다. 당시 관측 데이터 기반 전략을 설명 없이 정정 데이터 기반 벤치마크와 비교하고 그 차이를 매매 실력으로 해석하지 마세요.

예시: 거래소 두 곳, 기준 OI 300, 임계값 330

측정값이 설명하는 시점과 연구 시스템이 이를 사용할 수 있었던 시점을 구분하세요. 이 가상의 두 거래소 예시는 비교 가능한 단측 수량 단위와 UTC 시계를 사용합니다. 도착 시각은 전체 레코드가 수신되어 의사결정 과정에서 사용할 수 있게 된 시각을 뜻합니다. 실제 재현에서는 추가 처리 지연이 있다면 그것도 더해야 합니다.

가상의 검토 규칙은 동시점인 10:00 관측값 쌍을 요구하며, 증가율이 최소 10%인지 동시점인 09:55 관측값 쌍과 비교하여 플래그를 켭니다. 이는 검토를 시작하는 조건이지 거래 지시나 예측 성능에 대한 주장이 아닙니다. 기준 OI는 300입니다. 수치 임계값은 330입니다.

흔한 실수: 값 이월, 소급 채우기, 정정 조기 적용

새 값이 도착하기 전에 B=200을 이월하면 값이 오래되었다는 사실을 숨기고, B=230을 도착 전에 소급해 채우면 미래 정보가 유입됩니다. 정정을 10:00:40 이전에 적용하면 이후 버전의 정보가 유입됩니다. 모두 타임스탬프 조인으로 구현되더라도 서로 다른 세 가지 오류입니다.