피벗 신호를 실제로 알 수 있었던 시점 찾기

차트를 재생하기 전에 규칙 정의하기

이 자체 제작 연습에서는 엄격한 피벗 저점이 이전 두 개와 이후 두 개의 마감된 5분 캔들 저점보다 낮아야 합니다. 같은 저점은 인정하지 않으며, 캔들 마감 시에만 평가합니다. 이전 두 저점이 103과 102이고 후보 캔들 저점이 100이라고 합시다. 그 시점에는 이후 두 캔들을 모르므로 아직 후보일 뿐입니다.

차트는 나중 캔들이 조건을 확인한 후 후보 캔들 위치에 표시를 붙일 수 있습니다. 후보 시각과 정보가 이용 가능해진 시각을 따로 저장하세요. 미완성 캔들에서 지표가 변한다고 무조건 잘못된 것은 아니지만, 재생은 실제 의사결정 규칙이 이용했던 정보를 재현해야 합니다. 실시간으로 알 수 있었던 내용을 최종 정리된 과거 차트로 대체하면 안 됩니다.

확인과 체결은 다르다

신호가 확인된 뒤에도 주문을 전송하고 체결해야 합니다. 이 시각들을 각각 기록하세요. 10:15 마감 후 평가한 규칙은 이전 캔들 내부의 저점을 진입으로 사용할 수 없습니다. 종가 체결도 보장되지 않습니다. 지연, 스프레드와 가격 갭이 체결 가능한 가격을 바꿀 수 있습니다.

확인된 후보뿐 아니라 탈락한 후보도 재생하세요. 두 번째 후속 캔들이 100 아래의 저점을 만들면 후보는 실패합니다. 최종 과거 차트에 남은 표시만 저장하면 매매 조건이 형성되는 동안 실제로 무엇을 볼 수 있었는지 점검할 수 없습니다.

실행 가능한 0.81R과 사후 가정한 16R의 차이

후보는 UTC 10:00–10:05 캔들입니다. 다음 캔들의 저점은 101과 102이므로 확인 시점은 10:15입니다. 다음 체결 가능한 매수가 104.20, 고정 스톱이 99.50, 이후 가상 청산가가 108이라고 합시다. 수량 한 단위의 위험은 4.70, 이익은 3.80입니다. 비용 전 결과는 3.80 / 4.70 = 0.8085R입니다.

가상의 진입가 100을 넣으면 위험은 0.50, 이익은 8이므로 16R이 됩니다. 두 나눗셈 모두 수학적으로는 맞지만, 신호의 정보 가용 시점을 지키는 진입은 첫 번째뿐입니다. 어느 계산도 108에서 청산할 수 있을 것이라고 예측하지 않습니다.

과거에 붙인 표시는 체결 가능한 주문이 아니다

10:10–10:15 캔들이 대신 99.80까지 내려가면 원래 후보는 실패합니다. 백테스트가 100의 과거 진입을 유지하면서 실패한 확인 조건만 버릴 수는 없습니다. 같은 값 처리와 확인 지연 규칙을 결과를 보기 전에 정하세요.