Determina cuándo estuvo disponible una señal de pivote

Regla del mínimo pivote: vela candidata y momento de disponibilidad

En este ejercicio original, un mínimo pivote estricto debe ser inferior a los mínimos de las dos velas anteriores y las dos posteriores, todas de cinco minutos y cerradas. Los mínimos iguales no cumplen la condición. Evalúa únicamente al cierre. Los dos mínimos anteriores son 103 y 102; la vela candidata alcanza 100. En ese momento solo es una candidata: ninguna de las dos velas posteriores se conoce.

Un gráfico puede colocar la etiqueta sobre la candidata después de que otras velas confirmen la condición. Guarda por separado el momento de la candidata y el momento en que la información estuvo disponible. Un indicador que cambia durante una vela abierta no es necesariamente defectuoso, pero la reproducción debe usar la información que utilizaba su regla real de decisión. No sustituyas lo que se sabía en directo por un gráfico histórico ya depurado.

Confirmar no es ejecutar: precio de entrada y candidatas fallidas

Incluso después de la confirmación hay que enviar y ejecutar una orden. Registra esos momentos por separado. Una regla evaluada después del cierre de las 10:15 no puede asignarse como entrada un mínimo intravela anterior, ni tiene garantizada una ejecución al precio de cierre. La latencia, el diferencial y un salto de precio pueden cambiar el precio ejecutable.

Reproduce también las candidatas descartadas. Si la segunda vela posterior marca un mínimo por debajo de 100, la candidata falla. Conservar únicamente las marcas históricas que sobrevivieron impide auditar qué veía un operador mientras se formaba la configuración.

Ejemplo: 0,81R tras la confirmación frente a 16R en retrospectiva

La candidata ocupa el intervalo 10:00–10:05 UTC. Las velas posteriores tienen mínimos de 101 y 102, por lo que la confirmación llega a las 10:15. Supón que la siguiente compra ejecutable es a 104,20, el stop fijo está en 99,50 y una salida hipotética posterior se produce a 108. Una unidad arriesga 4,70 y gana 3,80: 3,80 / 4,70 = 0,8085R antes de costes. Los precios están en USDT por unidad del subyacente y el PnL es lineal. R mide la distancia prevista entre entrada y stop antes de costes, no una pérdida máxima garantizada.

Asignar una entrada ficticia a 100 produce, en cambio, un riesgo de 0,50 y un beneficio de 8, es decir, 16R. Ambas divisiones son correctas; solo la primera entrada respeta la disponibilidad de la señal. Ningún cálculo predice que vaya a alcanzarse la salida de 108.

Sesgo de anticipación: entrar en una marca de pivote retroactiva

Si la vela de 10:10–10:15 baja a 99,80, la candidata original falla. Un backtest no puede conservar la entrada anterior a 100 y descartar la confirmación fallida. Define las reglas sobre empates y retrasos de confirmación antes de observar los resultados.