Valida una estrategia sin sesgo retrospectivo · 1 / 5
Determina cuándo estuvo disponible una señal de pivote
Una marca situada en un giro no demuestra que pudieras operar allí. Reconstruye lo que sabía la regla al cierre de cada vela antes de asignarle un precio de entrada.
Athenum7 minActualizado:
Define la regla antes de reproducir el gráfico
En este ejercicio original, un mínimo pivote estricto debe ser inferior a los mínimos de las dos velas anteriores y las dos posteriores, todas de cinco minutos y cerradas. Los mínimos iguales no cumplen la condición. Evalúa únicamente al cierre. Los dos mínimos anteriores son 103 y 102; la vela candidata alcanza 100. En ese momento solo es una candidata: ninguna de las dos velas posteriores se conoce.
Un gráfico puede colocar la etiqueta sobre la candidata después de que otras velas confirmen la condición. Guarda por separado el momento de la candidata y el momento en que la información estuvo disponible. Un indicador que cambia durante una vela abierta no es necesariamente defectuoso, pero la reproducción debe usar la información que utilizaba su regla real de decisión. No sustituyas lo que se sabía en directo por un gráfico histórico ya depurado.
Confirmar no equivale a ejecutar
Incluso después de la confirmación hay que enviar y ejecutar una orden. Registra esos momentos por separado. Una regla evaluada después del cierre de las 10:15 no puede asignarse como entrada un mínimo intravela anterior, ni tiene garantizada una ejecución al precio de cierre. La latencia, el diferencial y un salto de precio pueden cambiar el precio ejecutable.
Reproduce también las candidatas descartadas. Si la segunda vela posterior marca un mínimo por debajo de 100, la candidata falla. Conservar únicamente las marcas históricas que sobrevivieron impide auditar qué veía un operador mientras se formaba la configuración.
Un resultado ejecutable de 0,81R frente a 16R retrospectivos
La candidata ocupa el intervalo 10:00–10:05 UTC. Las velas posteriores tienen mínimos de 101 y 102, por lo que la confirmación llega a las 10:15. Supón que la siguiente compra ejecutable es a 104,20, el stop fijo está en 99,50 y una salida hipotética posterior se produce a 108. Una unidad arriesga 4,70 y gana 3,80: 3,80 / 4,70 = 0,8085R antes de costes.
Asignar una entrada ficticia a 100 produce, en cambio, un riesgo de 0,50 y un beneficio de 8, es decir, 16R. Ambas divisiones son correctas; solo la primera entrada respeta la disponibilidad de la señal. Ningún cálculo predice que vaya a alcanzarse la salida de 108.
| Intervalo | Mínimo | Estado al cierre |
|---|---|---|
| 10:00–10:05 | 100 | Candidata; faltan dos velas futuras |
| 10:05–10:10 | 101 | Una vela posterior válida |
| 10:10–10:15 | 102 | Confirmada a las 10:15 |
| 10:15–10:20 | 103 | Después de la confirmación inicial |
- 1Mínimo candidato
- 2Cierran las velas posteriores
- 3Se confirma la señal
- 4Se envía la orden
- 5Se registra la ejecución
Una marca retroactiva no es una orden ejecutable
Si la vela de 10:10–10:15 baja a 99,80, la candidata original falla. Un backtest no puede conservar la entrada anterior a 100 y descartar la confirmación fallida. Define las reglas sobre empates y retrasos de confirmación antes de observar los resultados.
Antes de actuar
- Fija las reglas del pivote y de los empates.
- Guarda el momento candidato y el de disponibilidad.
- Separa confirmación, envío y ejecución.
- Reproduce las candidatas descartadas.
- Recalcula el riesgo desde la entrada ejecutable.
Comprueba lo aprendido
Con la misma regla de velas cerradas, exige tres velas posteriores en lugar de dos. El tercer mínimo es 103. ¿Cuándo se confirma la candidata original?
Ver la respuesta explicada
A las 10:20 UTC, cuando cierra la tercera vela posterior. Su mínimo de 103 cumple la comparación estricta con 100, pero ese valor cerrado no estaba disponible a las 10:15. La entrada debe ser posterior al nuevo momento de confirmación.