Orderflow dẫn hay trễ: khớp giờ sự kiện với giờ nhận

Giữ ba dấu thời gian khác nhau

Giờ sự kiện là khi sàn cho biết khớp đã xảy ra. Giờ tạo thông điệp là khi nguồn tập hợp cập nhật. Giờ nhận cục bộ là khi bộ thu của bạn nhận nó. Gộp lô, truyền mạng, nối lại và lệch đồng hồ có thể làm các giờ khác nhau.

Dùng ý nghĩa trường do sàn công bố, không đoán từ tên ngắn. Tài liệu giao dịch công khai Bybit phân biệt giờ thực hiện và giờ tạo thông điệp. Không trường nào tự động là giờ nhận của bạn. Ghi giờ nhận khi nhập dữ liệu, kèm múi giờ, độ chính xác và thông tin đồng bộ đồng hồ.

Tái hiện điều mà quyết định có thể biết

Với quyết định tại giờ cục bộ t, chỉ dùng quan sát nhận trước hoặc tại t rồi thêm độ trễ xử lý thông thường. Sửa đổi về sau có thể cải thiện biểu đồ lịch sử nhưng không đổi điều đã biết trước đó. Giữ bản đầu tiên và các phiên bản sau thay vì ghi đè quá khứ.

Ước lượng dẫn-trễ giữa sàn cũng cần biên sai số đồng hồ. Dẫn 20 mili giây không thuyết phục nếu đồng hồ có thể lệch 100. Ngay cả thứ tự thời gian đáng tin cũng không chứng minh nhân quả hoặc cơ hội thực hiện sau phí, độ trễ và bất định khớp lệnh.

Ví dụ: dẫn 100 ms trên sự kiện nhưng đến 200 ms sau sự kiện so sánh

Trong dòng thời gian tự dựng, giao dịch A xảy ra lúc 12:00:00.100 và đến bộ thu ở .400. Cập nhật giá B xảy ra ở .200, đến ở .220. Sắp theo sự kiện đặt A trước B 100 ms. Ứng dụng thật nhận B trước A 180 ms.

Quyết định ở .250 thấy B nhưng không dùng được A. Backtest ghép A vào hàng .100 rồi giao dịch ở .250 đã rò rỉ thông tin. A chỉ có thể dùng từ .400 cộng thời gian xử lý và gửi lệnh; lúc đó cơ hội và giá thực hiện có thể đã thay đổi.

Phát lại sau nối mạng không phải đợt giao dịch mới

Thông điệp đệm có thể đến dồn sau khi nối lại nhưng mô tả giao dịch cũ. Tốc độ nhận tăng có thể là mạng hồi phục, không phải thị trường sôi động. Giữ ID, khử trùng lặp theo đúng danh tính giao dịch và xem phân bố giờ sự kiện. Không xóa các giao dịch khác nhau chỉ vì chung thông điệp hay trường thứ tự.