Volume profile và TPO: kiểm tra cách dựng profile

Tính lại trường hợp POC đồng hạng, tỷ lệ bao phủ vùng giá trị, phiên gộp, số TPO và tác động của lưới giá bằng dữ liệu gốc có thể kiểm chứng.

Nội dung khóa học

1. 1

   Xử lý các đỉnh khối lượng bằng nhau mà không giả định có một cực đại duy nhất

   Tìm mọi hàng giá chia sẻ khối lượng cao nhất trước khi profile chọn một POC. Kiểm tra cách quy tắc phá thế cân bằng thay đổi POC hiển thị.

   7 phút

   Tóm tắt: Khi nhiều hàng giá cùng có khối lượng lớn nhất, dữ liệu không xác định một POC duy nhất; POC hiển thị đến từ một quy tắc xử lý đồng hạng. Trong ví dụ, 99 và 101 đều có 9 đơn vị: quy tắc ưu tiên gần trung điểm rồi ưu tiên giá thấp hơn chọn 99, quy tắc ưu tiên giá cao hơn chọn 101.

2. 2

   Tính tỷ lệ bao phủ thực tế của vùng giá trị thay vì mặc định đúng 70%

   Xây dựng vùng giá trị profile hàng qua hàng. Mục tiêu 70 đơn vị có thể dừng ở 60 hoặc 82, hãy báo cáo độ bao phủ thực tế cạnh VAH và VAL.

   8 phút

   Tóm tắt: Vùng giá trị bắt đầu từ hàng có khối lượng lớn nhất và thêm hàng liền kề lớn hơn cho đến khi một quy tắc dừng kết thúc; khi chỉ thêm nguyên hàng giá, tỷ lệ bao phủ thực tế không nhất thiết bằng mục tiêu. Mục tiêu 70% có thể dừng ở 60% (VAL 100, VAH 101) hoặc 82% (VAL 99, VAH 101).

3. 3

   Gộp histogram của các phiên mà không lấy trung bình POC

   Xây dựng profile khối lượng tổng hợp từ các hàng phiên đã căn chỉnh. Kiểm tra giao dịch biên và thấy vì sao lấy trung bình POC cho kết quả sai.

   8 phút

   Tóm tắt: Dựng Volume Profile tổng hợp bằng cách căn các hàng giá của từng phiên và cộng khối lượng, rồi mới tìm POC; lấy trung bình POC các phiên, kể cả có trọng số khối lượng, nói chung không ra POC đó. VWAP tổng hợp cộng tổng giá nhân khối lượng và tổng khối lượng của từng phiên trước khi chia.

4. 4

   Dựng profile TPO và khối lượng từ cùng một sổ giao dịch

   Đa số khối thời gian ở 99, khối lượng lớn nhất ở 101. Không POC nào sai, chúng đo lường các khía cạnh khác nhau từ cùng một nguồn dữ liệu.

   7 phút

   Tóm tắt: Profile TPO đếm số khối thời gian mà mỗi mức giá có giao dịch; Volume Profile cộng lượng đã giao dịch tại mức đó. Từ cùng một sổ giao dịch, 99 có thể có nhiều TPO nhất (3) trong khi 101 có khối lượng lớn nhất (12 đơn vị), và không profile nào sai.

5. 5

   Đổi lưới giá của profile mà không đổi các giao dịch

   Tái tạo sổ lệnh với các độ rộng và gốc khoảng giá khác nhau. So sánh ước tính VWAP điểm giữa bucket với phép tính cấp độ giao dịch chính xác.

   8 phút

   Tóm tắt: Kích thước hàng của Volume Profile (độ rộng khoảng) và gốc lưới có thể dịch chuyển khoảng lớn nhất trong khi tổng khối lượng giữ nguyên. Trong ví dụ, 21 đơn vị không đổi đặt cực đại tại [102,103), [100,102) hoặc [101,103), còn VWAP thực từ từng giao dịch vẫn là 2.129 ÷ 21 ≈ 101,380952.

Phóng to sơ đồ

1. Xử lý các đỉnh khối lượng bằng nhau mà không giả định có một cực đại duy nhất
2. Tính tỷ lệ bao phủ thực tế của vùng giá trị thay vì mặc định đúng 70%
3. Gộp histogram của các phiên mà không lấy trung bình POC
4. Dựng profile TPO và khối lượng từ cùng một sổ giao dịch
5. Đổi lưới giá của profile mà không đổi các giao dịch

Tài liệu học tập. Các ví dụ không chứng minh chiến lược có lợi nhuận. Chi phí, bước nhảy giá và thanh lý có thể gây lỗ vượt mức dừng lỗ dự kiến.