Kiểm tra cách xây dựng hồ sơ đấu giá · 5 / 5
Đổi lưới giá của hồ sơ mà không đổi các giao dịch
Đường POC dịch chuyển có thể phản ánh cách nhóm khác của những giao dịch không đổi. Kiểm tra riêng độ rộng và gốc lưới, đồng thời phân biệt khoảng cực đại với tọa độ dùng để vẽ nó.
Athenum8 phútCập nhật:
Giữ nguyên dữ liệu, sau đó thay cách đo
Dùng sổ giả định đầy đủ gồm 4 đơn vị tại 100, 7 tại 101, 8 tại 102 và 2 tại 103; giá tính bằng USD trên đơn vị. Sổ chứa 21 đơn vị và tổng giá thực nhân khối lượng là 2.129 USD. Giữ cố định giao dịch, nguồn và cửa sổ quan sát trong toàn bộ phép so sánh. Chỉ lưới giá thay đổi.
Nêu cả độ rộng khoảng lẫn gốc lưới. Mọi khoảng ở đây lấy biên trái và loại biên phải: giao dịch tại 102 thuộc [102,104), không thuộc [100,102). Đổi độ rộng sẽ đổi số mức giá được gộp. Dịch gốc khi giữ độ rộng sẽ đổi các giá lân cận nằm chung khoảng. Cả hai có thể đổi khoảng lớn nhất trong khi bảo toàn tổng khối lượng.
Tách khoảng giá khỏi tọa độ hiển thị
Báo cáo khoảng có khối lượng lớn nhất bằng đủ hai biên và lượng của nó. Nếu biểu đồ đặt đường tại trung điểm khoảng, ghi rõ quy ước đó. Trung điểm có thể là mức chưa hề có giao dịch. Nó là tọa độ đại diện để vẽ, không chứng minh toàn bộ lượng trong khoảng được giao dịch ở đó.
VWAP thực từ từng giao dịch vẫn là 2.129 ÷ 21 ≈ 101,380952 với mọi lưới trong bài. Thay mỗi giá giao dịch bằng trung điểm khoảng của nó sẽ tạo một phép xấp xỉ theo nhóm. Giữ tổng giá thực nhân khối lượng trong từng khoảng, ngoài khối lượng, sẽ bảo toàn VWAP gốc khi gộp các khoảng.
Ba lưới, cùng 21 đơn vị
Với độ rộng 1 và gốc 100, khoảng cực đại là [102,103) có 8 đơn vị. Với độ rộng 2 và cùng gốc, khối lượng ở 100 và 101 gộp thành 11, vượt 10 đơn vị trong [102,104). Khoảng cực đại giờ là [100,102) dù không giao dịch nào thay đổi.
Giữ độ rộng 2 nhưng dịch gốc về 99. Các khoảng chứa 4, 15 và 2 đơn vị; [101,103) trở thành cực đại. Tọa độ trung điểm để hiển thị của ba khoảng cực đại lần lượt là 102,5, 101 và 102. Tọa độ đầu tiên không phải giá đã khớp trong sổ này.
| Độ rộng | Gốc | Khoảng có giao dịch: khối lượng | Khoảng cực đại | Khối lượng cực đại |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | [100,101): 4; [101,102): 7; [102,103): 8; [103,104): 2 | [102,103) | 8 |
| 2 | 100 | [100,102): 11; [102,104): 10 | [100,102) | 11 |
| 2 | 99 | [99,101): 4; [101,103): 15; [103,105): 2 | [101,103) | 15 |
Phóng to sơ đồ- [99,101): 4 đơn vị
- [101,103): cực đại: 15 đơn vị
- [103,105): 2 đơn vị
Không chọn lưới khớp nhất với cú đảo chiều đã xảy ra
Đổi cài đặt đến khi một đỉnh trùng với điểm đảo chiều đã quan sát không chứng minh đỉnh ấy dự báo được nó. Ghi lưới và cửa sổ trước khi đánh giá quan sát tiếp theo. Kiểm tra độ nhạy có thể lộ sự phụ thuộc vào cài đặt tùy ý, nhưng tự nó không chứng minh một chiến lược có lợi nhuận.
Trước khi quyết định
- Giữ nguyên tập giao dịch khi so sánh các lưới.
- Ghi độ rộng, gốc và cách lấy hoặc loại biên.
- Đối soát tổng khối lượng trên mỗi lưới.
- Phân biệt khoảng cực đại với tọa độ hiển thị.
- Gắn nhãn xấp xỉ cho kết quả dùng trọng số tại trung điểm.
Kiểm tra kiến thức
Ước tính VWAP bằng trung điểm mỗi khoảng cho hai lưới có độ rộng 2. Các ước tính ấy có thay thế VWAP thực từ giao dịch không?
Xem đáp án và giải thích
Với gốc 100, (11 × 101 + 10 × 103) ÷ 21 = 2.141 ÷ 21 ≈ 101,952381. Với gốc 99, (4 × 100 + 15 × 102 + 2 × 104) ÷ 21 = 2.138 ÷ 21 ≈ 101,809524. Cả hai đều là xấp xỉ theo nhóm. Sổ thực vẫn cho 2.129 ÷ 21 ≈ 101,380952; đổi lưới hiển thị không làm thay đổi các giao dịch.