Менять ценовую сетку профиля, не меняя сделки

Как ширина интервала и начало сетки объединяют цены

Используйте полный гипотетический журнал: 4 единицы по 100, 7 по 101, 8 по 102 и 2 по 103; цены выражены в USD за единицу. Он содержит 21 единицу и фактическую сумму цены, умноженной на объём, 2 129 USD. Сохраняйте сделки, источник и окно наблюдения неизменными на протяжении сравнения. Меняется только ценовая сетка.

Укажите и ширину интервала, и начало сетки. Все интервалы здесь включают левый край и исключают правый: сделка по 102 относится к [102,104), а не к [100,102). Изменение ширины меняет число объединяемых цен. Сдвиг начала при той же ширине меняет то, какие соседние цены попадают вместе. Оба изменения могут переместить максимальный интервал, сохранив общий объём.

Интервал POC, линия в его середине и точный VWAP

Показывайте максимальный интервал с полными границами и объёмом. Если график рисует линию в его середине, указывайте и эту условность. Середина может быть ценой, на которой не было ни одной сделки. Это представительная координата для рисования, а не доказательство, что весь объём интервала прошёл именно по ней.

Фактический VWAP отдельных сделок остаётся 2 129 ÷ 21 ≈ 101,380952 для каждой сетки в упражнении. Замена цены каждой сделки серединой её интервала создаёт сгруппированное приближение. Если сохранять внутри каждого интервала не только объём, но и фактическую сумму цены, умноженной на объём, исходный VWAP сохранится при объединении интервалов.

Пример: три сетки, те же 21 единица и три максимума

При ширине 1 и начале 100 максимальный интервал — [102,103) с 8 единицами. При ширине 2 и прежнем начале объёмы на 100 и 101 объединяются в 11, превышая 10 единиц в [102,104). Максимальным становится [100,102), хотя сделки не изменились.

Оставьте ширину 2, но сдвиньте начало на 99. Интервалы содержат 4, 15 и 2 единицы; максимумом становится [101,103). Координаты середин трёх максимальных интервалов равны соответственно 102,5, 101 и 102. Первая координата не была ценой исполнения в этом журнале.

Ошибка: подгонка размера строки под прошлый разворот

Изменение настроек до совпадения пика с уже наблюдавшимся разворотом не доказывает, что пик его предсказал. Запишите сетку и окно до оценки следующего наблюдения. Проверка чувствительности может выявить зависимость от произвольных настроек, но сама по себе не подтверждает прибыльную стратегию.