Açık artırma profillerinin nasıl hesaplandığını denetleyin · 5 / 5
İşlemleri değiştirmeden profilin fiyat ızgarasını değiştirin
Hareket eden bir POC çizgisi değişmeyen işlemlerin başka türlü gruplanmasını yansıtabilir. Kova genişliğini ve ızgara başlangıcını ayrı sınayın; maksimum aralığını, çizim için kullanılan koordinattan ayırın.
Athenum8 dkGüncellendi:
Kaydı sabitleyin, sonra ölçümü değiştirin
100'de 4, 101'de 7, 102'de 8 ve 103'te 2 birimden oluşan eksiksiz varsayımsal kayıt kullanın; fiyatlar USD/birim cinsindedir. Kayıt 21 birim ve 2.129 USD gerçek fiyat çarpı hacim toplamı içerir. Karşılaştırma boyunca işlemleri, kaynağı ve gözlem penceresini sabit tutun. Yalnızca fiyat ızgarası değişir.
Hem kova genişliğini hem ızgara başlangıcını belirtin. Buradaki her aralık sol ucu dahil eder, sağ ucu hariç tutar: 102'deki işlem [102,104) aralığına aittir, [100,102) aralığına değil. Genişlik değişince birlikte gruplanan fiyat sayısı değişir. Sabit genişlikte başlangıcı kaydırmak hangi komşuların aynı kovaya girdiğini değiştirir. Her ikisi de toplam hacmi korurken en büyük kovayı değiştirebilir.
Aralığı gösterilen koordinattan ayırın
Maksimum kovayı tam aralığı ve hacmiyle bildirin. Grafik çizgiyi kovanın orta noktasına koyuyorsa bu gösterim kuralını da belirtin. Orta nokta hiç işlem gerçekleşmemiş bir fiyat olabilir. Bu temsili çizim koordinatı, aralıktaki bütün hacmin orada işlem gördüğünü kanıtlamaz.
Gerçek işlem bazlı VWAP bu alıştırmadaki her ızgara için 2.129 ÷ 21 ≈ 101,380952 olarak kalır. Her işlem fiyatını kova orta noktasıyla değiştirmek ise gruplanmış bir yaklaşım üretir. Her kovada hacmin yanında gerçek fiyat çarpı hacim toplamını saklamak, kovalar birleştirildiğinde özgün VWAP'ı korur.
Üç ızgara, aynı 21 birim
Genişlik 1 ve başlangıç 100 olduğunda maksimum aralık 8 birimle [102,103)'tür. Genişlik 2 ve başlangıç aynı olduğunda 100 ile 101'deki hacimler birleşerek 11 olur; bu, [102,104)'teki 10 birimden büyüktür. Hiçbir işlem değişmediği hâlde maksimum aralık artık [100,102)'dir.
Genişliği 2'de tutup başlangıcı 99'a kaydırın. Aralıklar 4, 15 ve 2 birim içerir; artık maksimum [101,103)'tür. Üç maksimum kovanın orta nokta koordinatları sırasıyla 102,5, 101 ve 102'dir. İlk koordinat bu kayıtta gerçekleşmiş bir işlem fiyatı değildir.
| Genişlik | Başlangıç | Dolu kovalar: hacim | Maksimum aralık | Maksimum hacim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | [100,101): 4; [101,102): 7; [102,103): 8; [103,104): 2 | [102,103) | 8 |
| 2 | 100 | [100,102): 11; [102,104): 10 | [100,102) | 11 |
| 2 | 99 | [99,101): 4; [101,103): 15; [103,105): 2 | [101,103) | 15 |
Diyagramı büyüt- [99,101): 4 birim
- [101,103): maksimum: 15 birim
- [103,105): 2 birim
Sonraki dönüşe en iyi uyan ızgarayı seçmeyin
Bir tepe, önceden görülmüş dönüş noktasıyla örtüşene kadar ayar değiştirmek, o tepenin dönüşü öngördüğüne kanıt değildir. Sonraki gözlemi değerlendirmeden önce ızgarayı ve pencereyi kaydedin. Duyarlılık kontrolü keyfî ayarlara bağımlılığı ortaya çıkarabilir, ancak kendi başına kârlı bir strateji kanıtlamaz.
Karar vermeden önce
- Izgara karşılaştırmasında işlem örneklemini sabit tutun.
- Genişliği, başlangıcı ve uçların dahil edilmesini kaydedin.
- Her ızgaranın toplam hacmini uzlaştırın.
- Maksimum aralığı gösterim koordinatından ayırın.
- Orta noktayla ağırlıklandırılan sonuçları yaklaşım olarak etiketleyin.
Anladıklarını kontrol et
Genişliği 2 olan iki ızgarada, her kovanın orta noktasını kullanarak VWAP'ı yaklaşık hesaplayın. Bunlar gerçek işlem bazlı VWAP'ın yerine geçer mi?
Açıklamalı yanıtı göster
Başlangıç 100 iken (11 × 101 + 10 × 103) ÷ 21 = 2.141 ÷ 21 ≈ 101,952381 olur. Başlangıç 99 iken (4 × 100 + 15 × 102 + 2 × 104) ÷ 21 = 2.138 ÷ 21 ≈ 101,809524 olur. İkisi de gruplanmış yaklaşımlardır. Gerçek kayıt hâlâ 2.129 ÷ 21 ≈ 101,380952 verir; çizim ızgarasını değiştirmek işlemleri değiştirmemiştir.