Aralık analizi ve fiyat kabulü · 4 / 5
Aynı örneklemden hacim profili ve VWAP hesaplayın
Hacim profili etkinliğin nerede yoğunlaştığını, VWAP seçilen sürenin hacim ağırlıklı ortalama fiyatını sorar. En yoğun fiyat ile ortalama büyük ölçüde ayrışabilir. Bu fark bozuk göstergeyi değil dağılımı anlatabilir.
Athenum8 dkGüncellendi:
Dağılımla ortalamayı karşılaştırın
Profil etkinliği fiyat dilimlerinde toplar. Kontrol noktası, seçilen gruplamada en yüksek hacimli dilimdir. VWAP fiyat × hacim toplamının toplam hacme bölümüdür. İşlem düzeyinde gerçek fiyat kullanın; mum bazlı uygulamalar tipik fiyat gibi temsili değerle farklı yaklaşım üretebilir.
İkisi de seçilen pencere ve kaynağa bağlıdır. Seans VWAP'ı, sabit başlangıçlı VWAP ve görünür aralık profili otomatik olarak aynı gözlemleri kapsamaz. Farkı yorumlamadan başlangıç ve sonu eşleştirin. Hacmin gerçek işlem, baz/kotasyon miktarı veya fiyat değişimi sayısı gibi vekil ölçüm olup olmadığını da kontrol edin.
Değer alanı betimler, öngörmez
Değer alanı çoğunlukla en yüksek hacimli dilimin çevresinde belirli algoritmayla gözlenen hacmin bir bölümünü seçer. Sonraki fiyat için istatistiksel güven aralığı değildir; belirli geri dönüş olasılığı garanti etmez. Dilim genişliği ve eşitlik çözme kuralı sınırları değiştirebilir.
Alt zaman dilimi mumlarından üretilen profiller yukarı/aşağı hacmi taker tarafı yerine fiyat yönüyle sınıflandırabilir. Belgelenmiş yöntem desteklemiyorsa renkleri agresif alıcı ve satıcıların kesin dökümü gibi okumayın. Geçmiş etkinlik ile hâlâ açık pozisyon farklı miktarlardır.
En yoğun fiyat 100, ortalama 102
Varsayımsal örneklemde 98'de 2, 100'de 6, 102'de 2 ve 106'da 5 birim işlem olsun. Toplam hacim 15'tir. En yoğun tek fiyat dilimi 6 birimle 100 olduğundan kontrol noktası burasıdır. Fiyat × hacim toplamı 196 + 600 + 204 + 530 = 1.530'dur.
VWAP 1.530 ÷ 15 = 102 olur. 106'daki beş birim ortalamayı en yoğun fiyatın üzerine çeker; çelişki yoktur. Bu işlemler karar zamanından sonra oluştuysa daha önceki kararı gerekçelendiren VWAP'a dahil edilemez.
| Fiyat | Hacim | Fiyat × hacim |
|---|---|---|
| 98 | 2 | 196 |
| 100 | 6 | 600 |
| 102 | 2 | 204 |
| 106 | 5 | 530 |
| Toplam | 15 | 1.530 |
- Fiyat 98
- 2 birim
- Fiyat 100: POC
- 6 birim
- Fiyat 102: VWAP
- 2 birim
- Fiyat 106
- 5 birim
Görünür aralığı değiştirmek soruyu değiştirir
Yakınlaştırma veya kaydırma farklı işlemleri dahil ederek görünür profili değiştirebilir. Kayan seviye mutlaka hatalı yeniden çizim değildir; girdi kümesi değişmiş olabilir. Değerlendirmede açık aralığı sabitleyip grafikle saklayın. Sonraki dönüşü gördükten sonra en ikna edici geçmiş POC'yi seçmeyin.
Karar vermeden önce
- Profil ve VWAP pencerelerini eşleştirin.
- Hacim türünü ve işlem/mum bazlı hesabı kontrol edin.
- Fiyat dilimi genişliğiyle değer alanı algoritmasını kaydedin.
- Hacim dağılımını pozisyon envanterinden ayırın.
- Yalnızca karar anında mevcut veriyi kullanın.
Anladıklarını kontrol et
106'daki beş birimi çıkarırsanız yeni VWAP ve kontrol noktası nedir?
Açıklamalı yanıtı göster
Kalan hacim 10, fiyat × hacim toplamı 1.000 olur. VWAP 100'e iner. Kontrol noktası 6 birimle 100'de kalır. Değişim farklı örneklemden gelir; fiyatın bu değerlere dönmek zorunda olduğu tahmini değildir.