거래량 프로파일과 VWAP 결합하기

표본과 계산을 고정하세요

거래량 프로파일은 선택한 가격 묶음의 활동량을 합쳐 가장 큰 묶음을 POC로 표시합니다. VWAP는 모든 거래의 가격×거래량 합을 총거래량으로 나눕니다. 묶음 폭, 창, 거래소, 통화 단위를 적지 않으면 비교가 재현되지 않습니다.

POC는 최빈 가격 묶음이고 평균은 아닙니다. 적은 거래량이 훨씬 높은 가격에서 일어나면 POC가 그대로여도 VWAP는 올라갈 수 있습니다. 반대로 평균이 한 값이라는 이유로 거래량이 그 가격에 집중됐다고 말할 수 없습니다.

불일치를 관찰로 유지하세요

같은 표본에서 POC 100, VWAP 102라면 100 묶음이 가장 큰 활동을 가졌지만 높은 가격 거래가 가중 평균을 끌어올렸다고 말할 수 있습니다. 이것만으로 미래 지지·저항이나 보유자 원가를 증명할 수는 없습니다.

가격 반응을 연구하려면 POC·VWAP·경계를 결과 전에 고정하고, 체결 비용과 시간대를 맞추세요. 창을 움직여 나중 반전에 맞춘 값만 남기면 지표가 아니라 선택 편향을 그린 것입니다.

최다 묶음은 100, VWAP는 102

가격 98에 거래량 2, 100에 6, 102에 2, 106에 5의 가상 표본을 씁니다. 최다 묶음은 100이고 총 거래량은 15, 가격×거래량 합은 1,530입니다.

따라서 VWAP는 1,530÷15=102입니다. 106의 거래량이 POC보다 적어도 평균을 올릴 만큼 멀리 있습니다. 표본 범위를 바꾸면 두 계산도 바뀌므로 결과와 함께 선택 규칙을 저장해야 합니다.

창이 다르면 같은 지표가 아닙니다

한 차트의 일일 VWAP와 다른 차트의 임의 구간 프로파일을 비교하면 숫자의 차이가 시장 구조가 아니라 표본 차이일 수 있습니다. 시간, 데이터 범위, 가격 묶음, 세션 초기화를 명시하고 저장된 화면도 현재 신호 증거로 쓰지 마세요.